Хотите диверсифицировать портфель помимо EPS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EPS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPS
299 ETF имеют низкую корреляцию с EPS (менее 0.3), из них 67 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.46 | — | — | 58 | Derivative Income | EPS vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.07 | 0.10 | 54 | Oil & Gas | EPS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.24 | -0.05 | 0.09 | 72 | Oil & Gas | EPS vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.22 | -0.06 | -0.06 | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPS vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.18 | -0.04 | -0.03 | 56 | Leveraged Currency | EPS vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — W. P. Carey Inc. (WPC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. P. Carey Inc. | -0.06 | 0.18 | 0.31 | 69 | Real Estate | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.10 | 0.38 | 0.56 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EPS
Добавьте EPS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPS