Хотите сбалансировать вложение в EPR? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EPR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPR.
Лучшие диверсификаторы для EPR
20 ETF имеют низкую корреляцию с EPR (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | -0.09 | 0.10 | 0.29 | 50 | Technology Equities | EPR vs VGT | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.07 | 0.11 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | EPR vs JEPQ | |
| Invesco QQQ ETF | -0.07 | 0.12 | 0.30 | 53 | Nasdaq-100 | EPR vs QQQ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | -0.04 | 0.15 | 0.33 | 51 | Momentum, S&P 500 | EPR vs SPMO | |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -0.02 | — | — | 53 | Nasdaq-100, Options Trading, Dividend | EPR vs QQQY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.18 | 67 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.15 | 0.02 | 0.18 | 74 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.10 | 0.02 | 0.19 | 79 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.09 | 0.03 | 0.19 | 89 | Technology | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.08 | 0.15 | 0.29 | 91 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPR
Добавьте EPR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPR