Хотите сбалансировать вложение в EPR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EPR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPR
32 ETF имеют низкую корреляцию с EPR (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.10 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.10 | 0.10 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | EPR vs JEPQ | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.09 | 0.10 | 0.28 | 57 | Technology Equities | EPR vs VGT | |
| Invesco QQQ ETF | -0.09 | 0.11 | 0.29 | 54 | Nasdaq-100 | EPR vs QQQ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | -0.07 | 0.15 | 0.33 | 83 | Technology Equities, S&P 500, Equal Weight | EPR vs RSPT | |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -0.04 | — | — | 52 | Nasdaq-100, Options Trading, Dividend | EPR vs QQQY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.17 | 0.01 | 0.20 | 70 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.17 | 0.01 | 0.17 | 77 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.10 | 0.02 | 0.19 | 76 | Technology | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.09 | 0.15 | 0.29 | 94 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.09 | 0.04 | 0.18 | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPR
Добавьте EPR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPR