Хотите сбалансировать вложение в EPR? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EPR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPR.
Лучшие диверсификаторы для EPR
18 ETF имеют низкую корреляцию с EPR (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | -0.05 | 0.11 | 0.30 | 58 | Technology Equities | EPR vs VGT | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.05 | 0.12 | — | 64 | Nasdaq-100, Derivative Income | EPR vs JEPQ | |
| Invesco QQQ ETF | -0.02 | 0.13 | 0.31 | 59 | Nasdaq-100 | EPR vs QQQ | |
| NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -0.02 | — | — | 54 | Nasdaq-100, Derivative Income | EPR vs QQQI | |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 0.01 | — | — | 58 | Nasdaq-100, Options Trading, Dividend | EPR vs QQQY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.12 | 0.04 | 0.21 | 71 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.11 | 0.04 | 0.19 | 78 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.07 | 0.05 | 0.19 | 93 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.06 | 0.03 | 0.20 | 88 | Technology | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.06 | 0.16 | 0.30 | 93 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPR
Добавьте EPR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPR