Хотите диверсифицировать портфель помимо EOS? У фондов ниже самая низкая корреляция с EOS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EOS.
Лучшие диверсификаторы для EOS
3 фондов имеют низкую корреляцию с EOS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 70 | Municipal Bonds | EOS vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 97 | Nontraditional Bonds | EOS vs EGRIX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 97 | Emerging Markets Bonds | EOS vs EELDX | |
| The Covered Bridge Fund | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 74 | Derivative Income | EOS vs TCBIX | |
| Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 92 | Multisector Bonds | EOS vs ESIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EOS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EOS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.05 | 0.05 | 73 | Consumer Defensive | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 66 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 64 | Real Estate | |
| Capital Southwest Corporation | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 78 | Financial Services | |
| Tesla, Inc. | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 58 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EOS
Добавьте EOS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EOS