Хотите диверсифицировать портфель помимо EOS? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем EOS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EOS
4 фондов имеют низкую корреляцию с EOS (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen Enhanced Equity Income Fund | 0.12 | 0.25 | 0.42 | 54 | Derivative Income | EOS vs ENHNX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 99 | Nontraditional Bonds | EOS vs EIGMX | |
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 60 | Municipal Bonds | EOS vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | EOS vs EGRIX | |
| The Covered Bridge Fund | 0.31 | 0.33 | 0.49 | 89 | Derivative Income | EOS vs TCBIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EOS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.09 | 0.02 | 63 | Consumer Defensive | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 66 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 85 | Real Estate | |
| Capital Southwest Corporation | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 72 | Financial Services | |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 59 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EOS
Добавьте EOS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EOS