Хотите диверсифицировать портфель помимо EOS? У фондов ниже самая низкая корреляция с EOS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EOS.
Лучшие диверсификаторы для EOS
2 фондов имеют низкую корреляцию с EOS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 69 | Municipal Bonds | EOS vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | EOS vs EGRIX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 98 | Emerging Markets Bonds | EOS vs EELDX | |
| The Covered Bridge Fund | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 61 | Derivative Income | EOS vs TCBIX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 59 | Emerging Markets Bonds | EOS vs EEIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EOS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EOS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.07 | 0.04 | 74 | Consumer Defensive | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 67 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 70 | Real Estate | |
| Capital Southwest Corporation | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 70 | Financial Services | |
| Tesla, Inc. | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 50 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EOS
Добавьте EOS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EOS