PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EOS с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с TCBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and TCBIX (The Covered Bridge Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EOS returned 13.37%/yr vs 7.36%/yr for TCBIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for TCBIX.

Доходность

Сравнение доходности EOS и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции TCBIX по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.36% соответственно.

EOS

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
1.44%
С начала года
-0.89%
1 год
-0.56%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.28%
10 лет*
13.37%

TCBIX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
5.33%
С начала года
8.84%
1 год
15.60%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.62%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и TCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-0.89%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.84%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%

Correlation

The correlation between EOS and TCBIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between EOS and TCBIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с EOIEOS с CSQEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с EXGEOS с QQQ
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNXTCBIX с NIETCBIX с VASGXTCBIX с VTSAX

Доходность на риск

EOS vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSTCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.86

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.80

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.08

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.73

-9.83

EOS vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOS и TCBIX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и TCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-28.94%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-5.26%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-12.73%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-17.07%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-28.94%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.98%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.46%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.66%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и TCBIX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.86%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.32%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

8.78%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

12.19%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

13.50%

+7.24%

Сравнение комиссий EOS и TCBIX

EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и TCBIX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности TCBIX в 8.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.27%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.50%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

EOS and TCBIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.02%) compared to TCBIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs TCBIX's -28.94%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и TCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор