Сравнение EOS с EIMAX
EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOS returned 13.37%/yr vs 1.51%/yr for EIMAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EOS charges 1.09%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.
Доходность
Сравнение доходности EOS и EIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 13.37% против 1.51% соответственно.
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
EIMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам EOS и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.81% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Correlation
The correlation between EOS and EIMAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | -0.01 |
The correlation between EOS and EIMAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOS vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
EOS
EIMAX
Сравнение EOS c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOS | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.67 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.58 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.18 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOS и EIMAX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOS | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -29.25% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -2.77% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -6.83% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -14.67% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -14.67% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.64% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.89% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 0.78% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EIMAX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOS | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 0.66% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 2.14% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 2.84% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 4.39% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 4.20% | +16.54% |
Сравнение комиссий EOS и EIMAX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EIMAX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности EIMAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
EOS and EIMAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS has higher volatility (4.02%) compared to EIMAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs EIMAX's -29.25%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOS и EIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор