PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с EIMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both mutual funds - EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance, while EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOS returned 13.46%/yr vs 1.46%/yr for EIMAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EOS charges 1.09%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.

Доходность

Сравнение доходности EOS и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 1.46% соответственно.

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.84%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Correlation

The correlation between EOS and EIMAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г.

-0.01

The correlation between EOS and EIMAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с EOIEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с EIAMXEIMAX с EEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX

Доходность на риск

EOS vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSEIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.39

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.88

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.62

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.48

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

8.38

-8.56

EOS vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EIMAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOS и EIMAX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-29.25%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-2.77%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-6.83%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-14.67%

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-14.67%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.36%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.90%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

0.82%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и EIMAX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.83%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

2.09%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

2.88%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

4.38%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

4.20%

+16.55%

Сравнение комиссий EOS и EIMAX

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и EIMAX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности EIMAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

EOS and EIMAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.54%) compared to EIMAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs EIMAX's -29.25%.

EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и EIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор