Сравнение EOS с EIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и EIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.70% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 12.63% против 1.47% соответственно.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
EIMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и EIMAX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Доходность на риск
EOS vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
EOS
EIMAX
Сравнение EOS c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.04 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EOS и EIMAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EIMAX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности EIMAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.66% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и EIMAX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -29.25% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -5.62% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -14.67% | -19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -14.67% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -2.65% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.92% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 1.61% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EIMAX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.03% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 1.69% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 5.75% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 4.34% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 4.19% | +16.46% |