PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с ENHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и ENHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у ENHNX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.03% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с CUSIXENHNX с SCAUXENHNX с NIEENHNX с BXMXENHNX с GIDHXENHNX с SCJIX

Сравнение комиссий EOS и ENHNX

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOS vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSENHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.65

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

2.15

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENHNX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между EOS и ENHNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и ENHNX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности ENHNX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOS и ENHNX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и ENHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-35.59%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.98%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-18.30%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-35.59%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-4.18%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.10%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.44%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и ENHNX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.30%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

7.40%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

13.95%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

12.84%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

15.48%

+5.17%