Сравнение EISMX с VIEIX
EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index. Over the past 10 years, EISMX returned 9.86%/yr vs 11.94%/yr for VIEIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for VIEIX.
Доходность
Сравнение доходности EISMX и VIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.94% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
VIEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам EISMX и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 15.58% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Correlation
The correlation between EISMX and VIEIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between EISMX and VIEIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EISMX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
EISMX
VIEIX
Сравнение EISMX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EISMX | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.44 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 8.51 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EISMX и VIEIX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и VIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EISMX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -58.03% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -10.25% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -26.84% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -36.32% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -41.62% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -2.38% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.78% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.94% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и VIEIX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EISMX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.04% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.28% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 17.78% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.44% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 22.33% | -3.51% |
Сравнение комиссий EISMX и VIEIX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и VIEIX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VIEIX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
EISMX and VIEIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.40%) compared to VIEIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs VIEIX's -58.03%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EISMX и VIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор