PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXVIEIX
Дох-ть с нач. г.21.00%22.22%
Дох-ть за 1 год30.02%44.44%
Дох-ть за 3 года-0.10%1.43%
Дох-ть за 5 лет3.45%11.93%
Дох-ть за 10 лет5.87%10.17%
Коэф-т Шарпа2.352.42
Коэф-т Сортино3.273.32
Коэф-т Омега1.411.42
Коэф-т Кальмара1.281.57
Коэф-т Мартина13.3414.06
Индекс Язвы2.25%3.16%
Дневная вол-ть12.77%18.33%
Макс. просадка-53.04%-58.04%
Текущая просадка-0.63%-1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и VIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и VIEIX

С начала года, EISMX показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.45%
16.13%
EISMX
VIEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и VIEIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34
VIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.06

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и VIEIX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.42
EISMX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и VIEIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VIEIX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и VIEIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.05%
EISMX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и VIEIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.95%
EISMX
VIEIX