PortfoliosLab logo
Сравнение EISMX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EISMX и VIEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EISMX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.14%
755.55%
EISMX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.08

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.01

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

EISMX:

1.00

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.06

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.18

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

EISMX:

8.13%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.92%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

EISMX:

-17.00%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -7.19%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 7.93% соответственно.


EISMX

С начала года

-7.19%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-1.77%

5 лет

4.78%

10 лет

3.88%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.65%

1 год

3.40%

5 лет

11.92%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и VIEIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.


График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: -0.08
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.01
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.00
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: -0.06
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: -0.18
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.14
EISMX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и VIEIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и VIEIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.00%
-17.34%
EISMX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и VIEIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.65%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
15.81%
EISMX
VIEIX