PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EISMX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с XMMO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EISMX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между EISMX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.05

XMMO:

0.27

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.03

XMMO:

0.56

Коэф-т Омега

EISMX:

1.00

XMMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.05

XMMO:

0.28

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.14

XMMO:

0.82

Индекс Язвы

EISMX:

8.92%

XMMO:

8.48%

Дневная вол-ть

EISMX:

18.33%

XMMO:

24.60%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

EISMX:

-13.19%

XMMO:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 4.07% против 14.93% соответственно.

EISMX

С начала года

-2.93%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-0.94%

3 года

4.42%

5 лет

5.15%

10 лет

4.07%

XMMO

С начала года

-0.18%

1 месяц

15.40%

6 месяцев

-5.03%

1 год

6.49%

3 года

18.22%

5 лет

17.32%

10 лет

14.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий EISMX и XMMO

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и XMMO

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XMMO в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		0.16%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.50%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и XMMO

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и XMMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...