PortfoliosLab logo
Сравнение EISMX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EISMX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EISMX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.01%
747.80%
EISMX
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EISMX:

-0.08

XMMO:

0.16

Коэф-т Сортино

EISMX:

0.01

XMMO:

0.40

Коэф-т Омега

EISMX:

1.00

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

EISMX:

-0.06

XMMO:

0.16

Коэф-т Мартина

EISMX:

-0.18

XMMO:

0.50

Индекс Язвы

EISMX:

8.13%

XMMO:

7.97%

Дневная вол-ть

EISMX:

17.92%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

EISMX:

-53.04%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

EISMX:

-17.00%

XMMO:

-16.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISMX показывает доходность -7.19%, а XMMO немного ниже – -7.46%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 3.88% против 14.28% соответственно.


EISMX

С начала года

-7.19%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-1.77%

5 лет

4.78%

10 лет

3.88%

XMMO

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.29%

5 лет

17.18%

10 лет

14.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и XMMO

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EISMX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EISMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EISMX: -0.08
XMMO: 0.16
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EISMX: 0.01
XMMO: 0.40
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EISMX: 1.00
XMMO: 1.05
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EISMX: -0.06
XMMO: 0.16
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EISMX: -0.18
XMMO: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.16
EISMX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и XMMO

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XMMO в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и XMMO

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.00%
-16.04%
EISMX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и XMMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 11.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
14.77%
EISMX
XMMO