Сравнение EISMX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.69% против 18.41% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и XMMO
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
EISMX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
EISMX
XMMO
Сравнение EISMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.34 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.91 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.41 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.42 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.34 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и XMMO
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и XMMO
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -55.37% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.81% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -27.91% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -36.74% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -2.62% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -9.52% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.70% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и XMMO
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.04% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.39% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.03% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.27% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.11% | -3.28% |