PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EISMX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.43%
15.69%
EISMX
XMMO

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 49.94%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.74% против 16.20% соответственно.


EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

12.43%

1 год

24.51%

5 лет (среднегодовая)

3.02%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

XMMO

С начала года

49.94%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

15.69%

1 год

61.77%

5 лет (среднегодовая)

18.71%

10 лет (среднегодовая)

16.20%

Основные характеристики


EISMXXMMO
Коэф-т Шарпа1.953.14
Коэф-т Сортино2.744.22
Коэф-т Омега1.331.52
Коэф-т Кальмара1.215.05
Коэф-т Мартина10.8921.30
Индекс Язвы2.30%2.90%
Дневная вол-ть12.85%19.66%
Макс. просадка-53.04%-55.37%
Текущая просадка-0.72%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и XMMO

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EISMX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.953.14
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.744.22
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.52
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.215.05
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8921.30
EISMX
XMMO

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
3.14
EISMX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и XMMO

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XMMO в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.29%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.31%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и XMMO

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
0
EISMX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и XMMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
5.97%
EISMX
XMMO