PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXXMMO
Дох-ть с нач. г.21.13%45.68%
Дох-ть за 1 год31.55%65.85%
Дох-ть за 3 года-0.01%11.88%
Дох-ть за 5 лет3.54%18.37%
Дох-ть за 10 лет5.89%16.10%
Коэф-т Шарпа2.403.28
Коэф-т Сортино3.354.40
Коэф-т Омега1.421.55
Коэф-т Кальмара1.274.04
Коэф-т Мартина13.7022.57
Индекс Язвы2.24%2.88%
Дневная вол-ть12.80%19.84%
Макс. просадка-53.04%-55.37%
Текущая просадка-0.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EISMX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и XMMO

С начала года, EISMX показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 45.68%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.89% против 16.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
13.12%
EISMX
XMMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и XMMO

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70
XMMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMMO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMMO, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMMO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMMO, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMMO, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.57

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и XMMO

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
3.28
EISMX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и XMMO

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XMMO в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.30%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.31%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и XMMO

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
EISMX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и XMMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
5.92%
EISMX
XMMO