PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EISMX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISMXFTHNX
Дох-ть с нач. г.21.00%26.31%
Дох-ть за 1 год30.02%43.98%
Дох-ть за 3 года-0.10%10.78%
Дох-ть за 5 лет3.45%15.16%
Коэф-т Шарпа2.352.51
Коэф-т Сортино3.273.53
Коэф-т Омега1.411.45
Коэф-т Кальмара1.285.39
Коэф-т Мартина13.3415.61
Индекс Язвы2.25%2.82%
Дневная вол-ть12.77%17.50%
Макс. просадка-53.04%-37.78%
Текущая просадка-0.63%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EISMX и FTHNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и FTHNX

С начала года, EISMX показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
13.68%
EISMX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EISMX и FTHNX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EISMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.34
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61

Сравнение коэффициента Шарпа EISMX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.51
EISMX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и FTHNX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTHNX в 0.60%


TTM202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и FTHNX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.04%
EISMX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и FTHNX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.84%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
6.26%
EISMX
FTHNX