PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFV с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с VPL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

EFV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VPL.

Корреляция

Корреляция между EFV и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.00

VPL:

0.33

Коэф-т Сортино

EFV:

1.49

VPL:

0.56

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

VPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.26

VPL:

0.35

Коэф-т Мартина

EFV:

4.20

VPL:

1.04

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

EFV:

16.78%

VPL:

19.12%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EFV:

-0.16%

VPL:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции VPL немного отстают с 4.73%.

EFV

С начала года

17.65%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

14.58%

1 год

16.24%

5 лет

15.51%

10 лет

4.83%

VPL

С начала года

8.40%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

4.24%

1 год

6.61%

5 лет

8.62%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFV и VPL

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VPL

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VPL в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.97%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VPL

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...