Сравнение EFV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EFV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VPL.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VPL
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.97% соответственно.
EFV
6.28%
-3.81%
-0.59%
12.75%
5.88%
3.92%
VPL
3.14%
-2.99%
-0.10%
9.70%
4.11%
4.97%
Основные характеристики
| EFV | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.08 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 15.03% |
| Макс. просадка | -63.94% | -55.49% |
| Текущая просадка | -7.11% | -7.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VPL
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EFV и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VPL
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VPL в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.13% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VPL
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VPL
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 3.97% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.