Сравнение EFV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EFV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VPL.
Основные характеристики
| EFV | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 1.32% |
| Дох-ть за 1 год | 13.53% | 11.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 4.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 13.59% |
| Макс. просадка | -63.94% | -55.49% |
| Current Drawdown | -1.70% | -7.44% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VPL
С начала года, EFV показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VPL
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VPL
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.24% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VPL
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.