Сравнение EFV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EFV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VPL.
Корреляция
Корреляция между EFV и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VPL
Основные характеристики
EFV:
1.43
VPL:
0.16
EFV:
1.97
VPL:
0.33
EFV:
1.24
VPL:
1.04
EFV:
2.00
VPL:
0.22
EFV:
4.90
VPL:
0.50
EFV:
3.73%
VPL:
4.98%
EFV:
12.79%
VPL:
15.49%
EFV:
-63.94%
VPL:
-55.49%
EFV:
-0.22%
VPL:
-5.14%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 5.10%, а акции VPL немного отстают с 4.94%.
EFV
12.81%
7.72%
6.74%
16.67%
11.00%
5.10%
VPL
4.41%
1.85%
-0.69%
0.90%
6.80%
4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VPL
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и VPL
EFV
VPL
Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VPL
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VPL в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.08% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.00% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VPL
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VPL
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 3.77% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.