Сравнение EFV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EFV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VPL.
Основные характеристики
| EFV | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 18.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 1.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 16.22% |
| Макс. просадка | -63.94% | -55.49% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EFV и VPL
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и VPL
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VPL в 2.95%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.95% | 2.79% | 3.32% | 1.94% | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 3.16% | 2.98% | 3.37% | 3.21% | 4.27% |
Сравнение комиссий EFV и VPL
Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.06 |
Сравнение просадок EFV и VPL
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VPL равной -17.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VPL
Сравнение волатильности EFV и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.