PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFV с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EFVVPL
Дох-ть с нач. г.7.50%7.13%
Дох-ть за 1 год17.09%12.95%
Дох-ть за 3 года6.29%0.52%
Дох-ть за 5 лет6.63%5.78%
Дох-ть за 10 лет3.31%4.90%
Коэф-т Шарпа1.501.07
Дневная вол-ть12.10%13.15%
Макс. просадка-63.94%-55.49%
Текущая просадка-0.71%-2.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EFV и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VPL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 7.50%, а VPL немного ниже – 7.13%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
115.56%
161.76%
EFV
VPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий EFV и VPL

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.006.10
VPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPL, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.003.32

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VPL

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50
1.07
EFV
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VPL

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VPL в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.58%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.70%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VPL

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.71%
-2.13%
EFV
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VPL

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.86%
3.32%
EFV
VPL