PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EFV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
147.77%
168.54%
EFV
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.07

VPL:

0.29

Коэф-т Сортино

EFV:

1.55

VPL:

0.55

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

VPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.31

VPL:

0.34

Коэф-т Мартина

EFV:

4.38

VPL:

1.01

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

EFV:

16.76%

VPL:

19.13%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EFV:

-0.46%

VPL:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции VPL немного отстают с 4.70%.


EFV

С начала года

17.30%

1 месяц

16.76%

6 месяцев

13.92%

1 год

16.91%

5 лет

14.99%

10 лет

4.89%

VPL

С начала года

8.09%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

4.26%

1 год

5.45%

5 лет

8.40%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFV и VPL

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.29
EFV
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VPL

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VPL в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.98%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.10%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VPL

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46%
-1.79%
EFV
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 7.67%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.67%
8.83%
EFV
VPL