PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с BBCA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 12.57%/yr vs 11.27%/yr for BBCA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности EFV и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 7.18%.

EFV

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.92%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.96%
1 год
28.26%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.57%
10 лет*
10.59%

BBCA

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.09%
1 год
27.27%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-12.45%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		7.18%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between EFV and BBCA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between EFV and BBCA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и BBCA

Секторы
EFV
BBCA

Финансовые услуги

37.7%
39.2%

Промышленность

10.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.1%

Здравоохранение

7.4%
0.2%

Энергетика

6.8%
17.9%

Сырьевые материалы

6.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.6%

Коммунальные услуги

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.2%

Технологии

3.0%
8.4%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
BBCA
39.2%

Промышленность

EFV
10.4%
BBCA
9.7%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
BBCA
3.1%

Здравоохранение

EFV
7.4%
BBCA
0.2%

Энергетика

EFV
6.8%
BBCA
17.9%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
BBCA
14.9%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
BBCA
3.6%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
BBCA
1.9%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
BBCA
1.2%

Технологии

EFV
3.0%
BBCA
8.4%

Недвижимость

EFV
2.8%
BBCA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с SPYV

Доходность на риск

EFV vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.63

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.25

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

13.15

-3.55

EFV vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и BBCA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-42.81%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.43%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-12.77%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-24.43%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.75%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-5.84%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и BBCA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 4.20% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.14%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.22%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.87%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.73%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.11%

-2.58%

Сравнение комиссий EFV и BBCA

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и BBCA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BBCA в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.76%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and BBCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.20%) compared to BBCA (4.14%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs BBCA's -42.81%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.57% vs 11.27% for BBCA. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.57% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.76% for BBCA.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBCA is Canada Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.19% for BBCA.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор