PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFV с BBCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и BBCA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EFV с BBCA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).

EFV и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или BBCA.

Доходность

Сравнение доходности EFV и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.25

BBCA:

1.44

Коэф-т Сортино

EFV:

1.65

BBCA:

1.76

Коэф-т Омега

EFV:

1.23

BBCA:

1.24

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.41

BBCA:

1.64

Коэф-т Мартина

EFV:

4.71

BBCA:

6.51

Индекс Язвы

EFV:

4.10%

BBCA:

3.12%

Дневная вол-ть

EFV:

16.80%

BBCA:

16.52%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

BBCA:

-42.81%

Текущая просадка

EFV:

-0.64%

BBCA:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 11.33%.

EFV

С начала года

21.15%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

19.78%

1 год

20.80%

3 года

13.24%

5 лет

14.59%

10 лет

5.47%

BBCA

С начала года

11.33%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

5.75%

1 год

23.33%

3 года

8.92%

5 лет

15.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Сравнение комиссий EFV и BBCA

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и BBCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и BBCA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BBCA в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.10%2.37%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и BBCA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BBCA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и BBCA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...