Сравнение EFV с DOX
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while DOX (Amdocs Limited) is a stock. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 2.47%/yr for DOX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFV и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -23.76%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.47% соответственно.
EFV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.75%
DOX
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -32.02%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам EFV и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 9.13% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
DOX Amdocs Limited | -23.76% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between EFV and DOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EFV and DOX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFV vs. DOX — Ранг доходности на риск
EFV
DOX
Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.78 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.93 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -1.73 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -1.26 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.17 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DOX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -93.37% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -34.51% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -35.23% | +21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -35.23% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -39.36% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -34.25% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -41.83% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 18.50% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DOX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.52%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.21% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 20.24% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 25.46% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.56% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.32% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DOX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DOX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.53% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.81% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EFV and DOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOX has higher volatility (10.21%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DOX's -93.37%.
EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFV и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор