PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с DOX

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или DOX.

Основные характеристики


EFVDOX
Дох-ть с нач. г.9.57%-5.72%
Дох-ть за 1 год30.95%8.64%
Дох-ть за 5 лет2.74%7.22%
Дох-ть за 10 лет2.72%10.56%
Коэф-т Шарпа1.810.47
Дневная вол-ть16.38%18.37%
Макс. просадка-63.94%-93.37%

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между EFV и DOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности EFV и DOX

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: 2.72% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
-11.79%
EFV
DOX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Amdocs Limited

Сравнение дивидендов EFV и DOX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DOX в 2.48%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
DOX
Amdocs Limited
2.48%2.20%2.00%1.95%1.71%1.88%1.50%1.52%1.43%1.55%1.49%0.91%

Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
DOX
Amdocs Limited
0.47

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и DOX

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DOX равного 0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и DOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
0.47
EFV
DOX

Сравнение просадок EFV и DOX

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки DOX равной -14.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и DOX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-14.09%
EFV
DOX

Сравнение волатильности EFV и DOX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
2.98%
EFV
DOX