Сравнение EFV с DOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или DOX.
Основные характеристики
| EFV | DOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 7.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 18.37% |
| Макс. просадка | -63.94% | -93.37% |
Корреляция
Корреляция между EFV и DOX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности EFV и DOX
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: 2.72% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и DOX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DOX в 2.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
DOX Amdocs Limited | 2.48% | 2.20% | 2.00% | 1.95% | 1.71% | 1.88% | 1.50% | 1.52% | 1.43% | 1.55% | 1.49% | 0.91% |
Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
DOX Amdocs Limited | 0.47 |
Сравнение просадок EFV и DOX
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки DOX равной -14.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и DOX
Сравнение волатильности EFV и DOX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.