PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с DOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и DOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFV и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.65%
258.45%
EFV
DOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.05

DOX:

0.08

Коэф-т Сортино

EFV:

1.51

DOX:

0.25

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

DOX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.28

DOX:

0.07

Коэф-т Мартина

EFV:

4.28

DOX:

0.27

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

DOX:

6.16%

Дневная вол-ть

EFV:

16.82%

DOX:

20.35%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

DOX:

-93.37%

Текущая просадка

EFV:

-0.35%

DOX:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: 4.79% против 6.40% соответственно.


EFV

С начала года

15.34%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

11.44%

1 год

17.70%

5 лет

14.97%

10 лет

4.79%

DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.68%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и DOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFV: 1.05
DOX: 0.08
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFV: 1.51
DOX: 0.25
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFV: 1.21
DOX: 1.03
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFV: 1.28
DOX: 0.07
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFV: 4.28
DOX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DOX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.08
EFV
DOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DOX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DOX в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.04%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
DOX
Amdocs Limited
2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EFV и DOX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-9.58%
EFV
DOX

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DOX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Amdocs Limited (DOX) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
10.75%
EFV
DOX