PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFV с DOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и DOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EFV с DOX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или DOX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.19

DOX:

1.01

Коэф-т Сортино

EFV:

1.62

DOX:

1.40

Коэф-т Омега

EFV:

1.23

DOX:

1.19

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.38

DOX:

0.83

Коэф-т Мартина

EFV:

4.63

DOX:

3.95

Индекс Язвы

EFV:

4.10%

DOX:

4.86%

Дневная вол-ть

EFV:

16.71%

DOX:

19.92%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

DOX:

-93.37%

Текущая просадка

EFV:

-0.53%

DOX:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DOX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.95% соответственно.

EFV

С начала года

21.29%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

18.23%

1 год

19.74%

3 года

13.64%

5 лет

14.62%

10 лет

5.44%

DOX

С начала года

8.40%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

7.03%

1 год

19.95%

3 года

4.11%

5 лет

10.37%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Amdocs Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и DOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DOX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DOX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%
DOX
Amdocs Limited		2.14%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EFV и DOX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DOX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.00%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...