PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFV с DOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с DOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while DOX (Amdocs Limited) is a stock. Over the past 10 years, EFV returned 10.28%/yr vs 1.09%/yr for DOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -32.96%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.09% соответственно.

EFV

1 день
-0.51%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.04%
1 год
30.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
14.06%
10 лет*
10.28%

DOX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
-35.96%
С начала года
-32.96%
1 год
-38.68%
3 года*
-16.03%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
1.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и DOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		13.04%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
DOX
Amdocs Limited		-32.96%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%

Correlation

The correlation between EFV and DOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EFV and DOX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Amdocs Limited

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с DOX:
DOX с BOKFDOX с NVDADOX с SPYDOX с VOODOX с MSFTDOX с XLUDOX с ACWI

Доходность на риск

EFV vs. DOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOX
Ранг доходности на риск DOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.44

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-2.08

+5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.74

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.90

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

-1.88

+12.30

EFV vs. DOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DOX равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и DOX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-93.37%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-43.18%

+32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-45.51%

+31.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-46.10%

+20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-46.10%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-42.18%

+41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-41.83%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

20.56%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DOX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.21%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

10.49%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

22.40%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

27.05%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.01%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.53%

-4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DOX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOX
Amdocs Limited		4.14%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.65%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and DOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOX has higher volatility (10.49%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DOX's -93.37%.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и DOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор