Сравнение EFV с DOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и DOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
DOX Amdocs Limited | -18.42% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 9.76% против 2.71% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
DOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -18.66%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -10.06%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFV vs. DOX — Ранг доходности на риск
EFV
DOX
Сравнение EFV c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -1.04 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -1.37 | +4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.87 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -1.94 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -1.04 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.00 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DOX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DOX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DOX Amdocs Limited | 3.30% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DOX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -93.37% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -31.02% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -31.77% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -39.36% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -29.64% | +23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -41.90% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 13.86% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DOX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Amdocs Limited (DOX) имеют волатильность 6.67% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 19.56% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 25.46% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 20.18% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.11% | -3.24% |