Сравнение EFO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
EFO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XLK.
Основные характеристики
| EFO | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.12% | 30.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.42% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.81% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.59% | 19.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 17.86% |
| Макс. просадка | -63.53% | -82.05% |
| Current Drawdown | -20.01% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между EFO и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XLK
С начала года, EFO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.59% против 19.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XLK
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XLK
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XLK в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XLK
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XLK
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.