Сравнение EFO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
EFO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XLK.
Основные характеристики
| EFO | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 23.17% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 32.35% |
| Дох-ть за 3 года | -5.06% | 13.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 23.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 20.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 7.30 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 25.74% | 21.69% |
| Макс. просадка | -63.53% | -82.05% |
| Текущая просадка | -16.43% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между EFO и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XLK
С начала года, EFO показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.59% против 20.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XLK
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XLK
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.98% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XLK
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XLK
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.