Сравнение EFO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
EFO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.88% против 21.00% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XLK
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
EFO vs. XLK — Ранг доходности на риск
EFO
XLK
Сравнение EFO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.31 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFO и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XLK
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XLK
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -82.05% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -15.92% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -33.56% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -33.56% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -11.04% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -35.17% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 4.98% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XLK
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 8.12% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 16.49% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 27.05% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 24.72% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 24.33% | +9.55% |