PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFO с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с XLK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

EFO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XLK.

Корреляция

Корреляция между EFO и XLK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFO:

0.36

XLK:

0.25

Коэф-т Сортино

EFO:

0.74

XLK:

0.62

Коэф-т Омега

EFO:

1.10

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

EFO:

0.42

XLK:

0.35

Коэф-т Мартина

EFO:

1.26

XLK:

1.10

Индекс Язвы

EFO:

9.94%

XLK:

8.19%

Дневная вол-ть

EFO:

34.75%

XLK:

30.42%

Макс. просадка

EFO:

-63.53%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

EFO:

-0.74%

XLK:

-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.48% против 19.51% соответственно.

EFO

С начала года

30.42%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

26.74%

1 год

12.48%

3 года

13.93%

5 лет

16.20%

10 лет

3.48%

XLK

С начала года

-1.22%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

-0.46%

1 год

7.55%

3 года

21.51%

5 лет

19.90%

10 лет

19.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий EFO и XLK

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFO и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XLK

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XLK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.68%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок EFO и XLK

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XLK

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 6.04%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...