Сравнение EFO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
EFO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или XLK.
Корреляция
Корреляция между EFO и XLK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и XLK
Основные характеристики
EFO:
0.75
XLK:
0.84
EFO:
1.15
XLK:
1.23
EFO:
1.14
XLK:
1.16
EFO:
0.79
XLK:
1.13
EFO:
2.10
XLK:
3.80
EFO:
9.21%
XLK:
5.05%
EFO:
25.87%
XLK:
22.83%
EFO:
-63.53%
XLK:
-82.05%
EFO:
-10.25%
XLK:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.49% против 20.30% соответственно.
EFO
16.80%
13.19%
0.27%
13.46%
3.55%
3.49%
XLK
3.20%
2.50%
7.00%
19.28%
19.64%
20.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и XLK
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и XLK
EFO
XLK
Сравнение EFO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и XLK
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности XLK в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.92% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и XLK
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и XLK
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 7.24% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.