Сравнение EFO с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFO и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.57% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции SCHF немного отстают с 9.55%.
EFO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.73%
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHF
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
EFO vs. SCHF — Ранг доходности на риск
EFO
SCHF
Сравнение EFO c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.63 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.00 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHF
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.71% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHF
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -34.87% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -11.48% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -29.14% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -34.87% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -7.75% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -7.44% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 3.02% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHF
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 7.84% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 11.79% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 17.76% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 16.14% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 17.09% | +16.78% |