Сравнение EFO с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFO и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SCHF.
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHF
Основные характеристики
EFO:
0.41
SCHF:
0.83
EFO:
0.73
SCHF:
1.20
EFO:
1.09
SCHF:
1.15
EFO:
0.43
SCHF:
1.10
EFO:
1.18
SCHF:
2.59
EFO:
9.17%
SCHF:
4.12%
EFO:
26.18%
SCHF:
12.90%
EFO:
-63.53%
SCHF:
-34.64%
EFO:
-14.08%
SCHF:
-3.87%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.70% против 6.67% соответственно.
EFO
11.81%
13.19%
6.10%
10.42%
2.11%
3.70%
SCHF
5.62%
6.20%
5.06%
10.45%
7.48%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHF
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и SCHF
EFO
SCHF
Сравнение EFO c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHF
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SCHF в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.00% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.02% | 4.24% | 2.97% | 5.61% | 4.07% | 2.74% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHF
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHF
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.