PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции SCHF немного впереди с 10.25%.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between EFO and SCHF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.86

The correlation between EFO and SCHF shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFO и SCHF

Секторы
EFO
SCHF

Финансовые услуги

40.7%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

EFO

-

SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

EFO

-

SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SCHF
4.9%

Энергетика

EFO

-

SCHF
5.0%

Здравоохранение

EFO

-

SCHF
6.5%

Промышленность

EFO

-

SCHF
11.5%

Недвижимость

EFO

-

SCHF
1.7%

Технологии

EFO

-

SCHF
15.7%

Коммунальные услуги

EFO

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

EFO vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.07

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.85

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

11.03

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EFO и SCHF

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-34.87%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.48%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-13.41%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-29.14%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-34.87%

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.57%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-7.38%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.95%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SCHF

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.49%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

13.34%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

15.72%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

16.38%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.18%

+16.91%

Сравнение комиссий EFO и SCHF

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SCHF

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFO and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 10.20% for EFO. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.51% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор