Сравнение EFO с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFO и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SCHF.
Основные характеристики
| EFO | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 18.76% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 7.98 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 12.84% |
| Макс. просадка | -63.53% | -34.64% |
| Текущая просадка | -16.74% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHF
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHF
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHF
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.73% | 4.03% | 2.80% | 6.39% | 3.50% | 5.89% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 4.51% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHF
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHF
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.