Сравнение EFO с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
EFO и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.03% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
EFO vs. SCHC — Ранг доходности на риск
EFO
SCHC
Сравнение EFO c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.12 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.81 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.97 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.87 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -43.94% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -12.48% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -36.48% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -43.94% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -8.01% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.13% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.12% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 7.41% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 11.82% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 17.40% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 17.33% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 17.88% | +16.00% |