Сравнение EFO с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
EFO и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SCHC.
Основные характеристики
| EFO | SCHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 19.33% |
| Дох-ть за 3 года | -5.39% | -3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 4.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 4.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 14.54% |
| Макс. просадка | -63.53% | -43.94% |
| Текущая просадка | -16.74% | -10.02% |
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHC
С начала года, EFO показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFO c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHC в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.64% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.