Сравнение EFO с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
EFO и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SCHC.
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHC
Основные характеристики
EFO:
0.36
SCHC:
0.66
EFO:
0.73
SCHC:
1.03
EFO:
1.10
SCHC:
1.14
EFO:
0.41
SCHC:
0.64
EFO:
1.24
SCHC:
2.42
EFO:
9.94%
SCHC:
4.76%
EFO:
34.76%
SCHC:
17.58%
EFO:
-63.53%
SCHC:
-43.94%
EFO:
-8.20%
SCHC:
-5.26%
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.25% соответственно.
EFO
19.47%
0.44%
7.92%
14.06%
15.57%
2.66%
SCHC
9.06%
2.30%
5.03%
12.40%
10.35%
4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и SCHC
EFO
SCHC
Сравнение EFO c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHC в 3.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.83% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.42% | 3.73% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.