Сравнение EFO с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
EFO и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFO или SCHC.
Корреляция
Корреляция между EFO и SCHC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SCHC
Основные характеристики
EFO:
-0.44
SCHC:
-0.22
EFO:
-0.40
SCHC:
-0.18
EFO:
0.95
SCHC:
0.98
EFO:
-0.51
SCHC:
-0.21
EFO:
-1.41
SCHC:
-0.75
EFO:
9.42%
SCHC:
4.57%
EFO:
30.44%
SCHC:
15.79%
EFO:
-63.53%
SCHC:
-43.94%
EFO:
-25.93%
SCHC:
-16.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFO показывает доходность -3.61%, а SCHC немного выше – -3.44%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 1.09% против 3.36% соответственно.
EFO
-3.61%
-21.98%
-18.82%
-11.83%
14.12%
1.09%
SCHC
-3.44%
-9.08%
-10.10%
-2.93%
10.45%
3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SCHC
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFO и SCHC
EFO
SCHC
Сравнение EFO c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SCHC
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHC в 3.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.27% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.86% | 3.73% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.72% | 2.01% | 2.34% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SCHC
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SCHC
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.