PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

EELV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.24% против 25.53% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий EELV и UPRO

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.63

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.06

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.22

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.63

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между EELV и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и UPRO

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EELV и UPRO

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-76.82%

+40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-33.38%

+25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-63.94%

+44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-76.82%

+40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-18.68%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-14.53%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.41%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и UPRO

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

16.04%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

28.48%

-20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

54.36%

-42.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

50.34%

-38.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

53.69%

-39.99%