Сравнение EELV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EELV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EELV и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.55% против 24.13% соответственно.
EELV
4.88%
-3.13%
4.26%
9.58%
4.93%
2.55%
UPRO
71.45%
3.88%
34.17%
94.81%
25.05%
24.13%
Основные характеристики
| EELV | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 15.97 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 36.40% |
| Макс. просадка | -36.35% | -76.82% |
| Текущая просадка | -7.03% | -2.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и UPRO
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между EELV и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и UPRO
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.30% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и UPRO
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и UPRO
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.09%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.