Сравнение EELV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EELV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или UPRO.
Корреляция
Корреляция между EELV и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EELV и UPRO
Основные характеристики
EELV:
0.90
UPRO:
0.13
EELV:
1.27
UPRO:
0.59
EELV:
1.17
UPRO:
1.09
EELV:
0.87
UPRO:
0.16
EELV:
1.99
UPRO:
0.53
EELV:
5.15%
UPRO:
14.73%
EELV:
12.16%
UPRO:
57.28%
EELV:
-36.35%
UPRO:
-76.82%
EELV:
-1.10%
UPRO:
-28.16%
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.53%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.30% против 20.32% соответственно.
EELV
9.50%
12.12%
2.93%
10.92%
10.53%
3.30%
UPRO
-19.53%
40.49%
-24.38%
7.56%
30.69%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и UPRO
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EELV и UPRO
EELV
UPRO
Сравнение EELV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и UPRO
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности UPRO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.80% | 4.70% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и UPRO
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и UPRO
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 4.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.