Сравнение EELV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EELV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или UPRO.
Основные характеристики
| EELV | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 76.25% |
| Дох-ть за 1 год | 14.48% | 129.67% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.92% | 26.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 25.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 36.85% |
| Макс. просадка | -36.35% | -76.82% |
| Текущая просадка | -5.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EELV и UPRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EELV и UPRO
С начала года, EELV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.82% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и UPRO
EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и UPRO
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.22% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и UPRO
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и UPRO
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.98%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.