PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELV с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EELVFXAIX
Дох-ть с нач. г.6.94%27.16%
Дох-ть за 1 год14.48%39.89%
Дох-ть за 3 года3.81%10.29%
Дох-ть за 5 лет4.92%16.01%
Дох-ть за 10 лет2.82%13.33%
Коэф-т Шарпа1.273.13
Коэф-т Сортино1.864.16
Коэф-т Омега1.231.59
Коэф-т Кальмара1.654.59
Коэф-т Мартина6.4220.80
Индекс Язвы2.15%1.86%
Дневная вол-ть10.83%12.39%
Макс. просадка-36.35%-33.79%
Текущая просадка-5.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EELV и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EELV и FXAIX

С начала года, EELV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.79%
485.76%
EELV
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELV и FXAIX

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EELV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EELV, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EELV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EELV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EELV, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.42
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа EELV и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
3.13
EELV
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и FXAIX

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
4.22%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EELV и FXAIX

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.21%
0
EELV
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.91%
EELV
FXAIX