Сравнение EELV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EELV и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | -3.89% | 8.89% | -5.40% | 24.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.08% соответственно.
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и FXAIX
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EELV vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EELV
FXAIX
Сравнение EELV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.97 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.30 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.97 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EELV и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и FXAIX
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и FXAIX
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -33.79% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -12.13% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -24.50% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -33.79% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.23% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -3.83% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.53% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и FXAIX
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.53% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 18.32% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 16.92% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 18.05% | -4.35% |