Сравнение EELV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности EELV и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.05% соответственно.
EELV
5.48%
-3.68%
3.75%
9.64%
5.07%
2.56%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| EELV | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.25 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 12.25% |
| Макс. просадка | -36.35% | -33.79% |
| Текущая просадка | -6.50% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и FXAIX
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между EELV и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и FXAIX
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.28% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и FXAIX
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.