Сравнение EELV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или FXAIX.
Основные характеристики
| EELV | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.27% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 8.03% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 11.60% |
| Макс. просадка | -36.35% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между EELV и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EELV и FXAIX
С начала года, EELV показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и FXAIX
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и FXAIX
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.97% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.51% | 2.92% | 2.29% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и FXAIX
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и FXAIX
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.27% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.