PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.85%
13.05%
ECH
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.21% против 13.15% соответственно.


ECH

С начала года

-7.26%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-1.73%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

-2.21%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


ECHVOO
Коэф-т Шарпа-0.052.62
Коэф-т Сортино0.073.50
Коэф-т Омега1.011.49
Коэф-т Кальмара-0.023.78
Коэф-т Мартина-0.1317.12
Индекс Язвы8.16%1.86%
Дневная вол-ть20.39%12.19%
Макс. просадка-74.09%-33.99%
Текущая просадка-54.39%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECH и VOO

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ECH
iShares MSCI Chile ETF
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ECH и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.052.62
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.073.50
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.49
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.023.78
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1317.12
ECH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
2.62
ECH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и VOO

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.43%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ECH и VOO

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.39%
-1.36%
ECH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и VOO

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
4.10%
ECH
VOO