Хотите сбалансировать вложение в EC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EC
5 ETF имеют низкую корреляцию с EC (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.07 | 0.07 | 0.12 | 54 | Nasdaq-100 | EC vs QQQ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | -0.06 | 0.13 | 0.21 | 72 | S&P 500 | EC vs IVV | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.01 | 0.13 | 0.20 | 92 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | EC vs DXJ | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | EC vs SMH | |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 0.09 | 0.31 | 0.39 | 90 | Small Cap Value Equities | EC vs AVUV |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA ADR | -0.14 | 0.01 | 0.02 | 69 | Financial Services | |
| Apple Inc | -0.13 | 0.06 | 0.11 | 90 | Technology | |
| Block, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.12 | 50 | Technology | |
| Novartis AG | -0.06 | 0.05 | 0.09 | 84 | Healthcare | |
| Deere & Company | -0.03 | 0.19 | 0.30 | 65 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EC
Добавьте EC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EC