Сравнение DSCGX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или HRSMX.
Основные характеристики
| DSCGX | HRSMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 42.69% |
| Дох-ть за 1 год | 32.80% | 60.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | -0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 10.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 20.49 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 22.52% |
| Макс. просадка | -41.44% | -65.94% |
| Текущая просадка | -2.12% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и HRSMX
С начала года, DSCGX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 42.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции HRSMX немного отстают с 10.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и HRSMX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и HRSMX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и HRSMX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и HRSMX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.03%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.