PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с HRSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.50% против 20.34% соответственно.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Correlation

The correlation between DSCGX and HRSMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

The correlation between DSCGX and HRSMX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

DSCGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.92

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.54

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

6.35

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

26.22

-20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.92

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и HRSMX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-64.92%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.29%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-33.04%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-38.49%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-40.74%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.93%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.07%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.97%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и HRSMX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.08%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.84%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

21.46%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

26.82%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

27.30%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

25.98%

-4.21%

Сравнение комиссий DSCGX и HRSMX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и HRSMX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HRSMX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and HRSMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs HRSMX's -64.92%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор