PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCGX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с HRSMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между DSCGX и HRSMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCGX:

0.22

HRSMX:

0.09

Коэф-т Сортино

DSCGX:

0.54

HRSMX:

0.36

Коэф-т Омега

DSCGX:

1.07

HRSMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DSCGX:

0.24

HRSMX:

0.09

Коэф-т Мартина

DSCGX:

0.73

HRSMX:

0.25

Индекс Язвы

DSCGX:

8.01%

HRSMX:

13.18%

Дневная вол-ть

DSCGX:

22.90%

HRSMX:

29.44%

Макс. просадка

DSCGX:

-43.10%

HRSMX:

-65.94%

Текущая просадка

DSCGX:

-9.79%

HRSMX:

-21.18%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью -10.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции HRSMX немного впереди с 7.21%.

DSCGX

С начала года

-1.67%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-9.01%

1 год

4.90%

5 лет

14.99%

10 лет

7.14%

HRSMX

С начала года

-10.10%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

-19.30%

1 год

2.67%

5 лет

12.49%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCGX и HRSMX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCGX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HRSMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и HRSMX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.66%0.62%0.72%4.08%7.83%0.58%1.28%5.44%1.70%1.37%1.49%1.11%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и HRSMX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и HRSMX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.35%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...