Сравнение DSCGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DSCGX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и VOO
Основные характеристики
DSCGX:
0.97
VOO:
1.81
DSCGX:
1.45
VOO:
2.44
DSCGX:
1.17
VOO:
1.33
DSCGX:
1.26
VOO:
2.74
DSCGX:
4.52
VOO:
11.43
DSCGX:
3.76%
VOO:
2.02%
DSCGX:
17.51%
VOO:
12.77%
DSCGX:
-43.10%
VOO:
-33.99%
DSCGX:
-5.27%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSCGX показывает доходность 3.27%, а VOO немного выше – 3.31%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.25% соответственно.
DSCGX
3.27%
4.21%
10.17%
14.38%
9.17%
7.92%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и VOO
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSCGX и VOO
DSCGX
VOO
Сравнение DSCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и VOO
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и VOO
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и VOO
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.