Сравнение DRSK с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
DRSK и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и VRP
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
DRSK vs. VRP — Ранг доходности на риск
DRSK
VRP
Сравнение DRSK c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.41 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.92 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 7.41 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.41 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и VRP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и VRP
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и VRP
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -46.04% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.95% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -13.76% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.46% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.34% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.80% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и VRP
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеют волатильность 1.76% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.25% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 4.18% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.54% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 14.53% | -7.53% |