Сравнение DRSK с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
DRSK и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или VRP.
Основные характеристики
| DRSK | VRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.76% | 11.47% |
| Дох-ть за 1 год | 26.19% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 24.46 | 39.15 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 4.65% |
| Макс. просадка | -19.87% | -46.04% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и VRP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и VRP
С начала года, DRSK показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 11.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и VRP
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и VRP
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VRP в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.15% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и VRP
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и VRP
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.