PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. DRSK is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.06%/yr vs 4.38%/yr for VRP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.11%.

DRSK

1 день
-0.81%
1 месяц
3.02%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.36%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и VRP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.75%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-7.16%

Correlation

The correlation between DRSK and VRP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DRSK и VRP

Секторы
DRSK
VRP

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
41.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Здравоохранение

8.5%
1.7%

Промышленность

8.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Энергетика

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

2.4%
17.0%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.2%

Технологии

DRSK
35.6%
VRP

-

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
VRP
41.3%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
VRP
4.5%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
VRP
0.7%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
VRP
1.7%

Промышленность

DRSK
8.3%
VRP
1.4%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
VRP
0.3%

Энергетика

DRSK
3.5%
VRP
7.5%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
VRP
17.0%

Недвижимость

DRSK
1.9%
VRP
2.8%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
VRP
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

DRSK vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.42

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.51

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.42

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

13.02

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.42

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DRSK и VRP

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-46.04%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.89%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-4.26%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-13.76%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.12%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.31%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.54%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и VRP

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.66%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

2.33%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

2.88%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.55%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

14.53%

-7.47%

Сравнение комиссий DRSK и VRP

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и VRP

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.63%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and VRP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (3.00%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs VRP's -46.04%.

On 5-year performance, VRP leads with 4.38% vs 3.06% for DRSK. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.38% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 3.63% for DRSK.

DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор