Сравнение DRSK с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DRSK и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или NTSX.
Основные характеристики
| DRSK | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 23.39% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 35.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 4.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 5.41 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 25.02 | 19.78 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 12.60% |
| Макс. просадка | -19.87% | -31.34% |
| Текущая просадка | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRSK и NTSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и NTSX
С начала года, DRSK показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и NTSX
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и NTSX
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности NTSX в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.16% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.04% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и NTSX
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и NTSX
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 2.39%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.