Хотите сбалансировать вложение в DRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с DRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DRI.
Лучшие диверсификаторы для DRI
3 ETF имеют низкую корреляцию с DRI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 73 | Nasdaq-100 | DRI vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.17 | 0.30 | 0.42 | 70 | S&P 500 | DRI vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 68 | Large Cap Blend Equities | DRI vs VTI | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 80 | Dividend | DRI vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Fortinet, Inc. (FTNT) (Technology), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | -0.06 | 0.07 | 0.22 | 66 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.06 | 0.03 | 0.18 | 78 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.05 | 0.05 | 0.16 | 67 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.03 | 0.08 | 0.23 | 96 | Communication Services | |
| Arista Networks, Inc. | -0.02 | 0.11 | 0.23 | 79 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DRI
Добавьте DRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRI