Хотите сбалансировать вложение в DRI? У ETF ниже самая низкая корреляция с DRI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DRI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DRI.
Лучшие диверсификаторы для DRI
3 ETF имеют низкую корреляцию с DRI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.03 | 0.18 | 0.33 | 59 | Nasdaq-100 | DRI vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.14 | 0.29 | 0.41 | 59 | S&P 500 | DRI vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 59 | Large Cap Blend Equities | DRI vs VTI | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.45 | 0.49 | 77 | Dividend | DRI vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DRI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DRI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Fortinet, Inc. (FTNT) (Technology), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | -0.11 | 0.06 | 0.21 | 68 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.08 | 0.02 | 0.18 | 72 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.23 | 79 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.06 | 0.05 | 0.16 | 69 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.03 | 0.07 | 0.23 | 96 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DRI
Добавьте DRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRI