PortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DFUVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DFUVX:

10.49%

AVLV:

11.51%

Макс. просадка

DFUVX:

-0.61%

AVLV:

-0.61%

Текущая просадка

DFUVX:

0.00%

AVLV:

-0.06%

Доходность по периодам


DFUVX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVLV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и AVLV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUVX и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVLV в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и AVLV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -0.61%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и AVLV


Загрузка...