PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и AVLV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%1.58%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и AVLV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.37

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.87

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

8.98

-3.33

DFUVX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AVLV в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и AVLV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-19.50%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.79%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.85%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.06%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и AVLV

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.75%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.86%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.66%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.54%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.54%

+0.88%