Сравнение DFUVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или AVLV.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и AVLV
Основные характеристики
DFUVX:
1.45
AVLV:
1.71
DFUVX:
2.11
AVLV:
2.40
DFUVX:
1.26
AVLV:
1.31
DFUVX:
2.02
AVLV:
2.57
DFUVX:
5.95
AVLV:
8.10
DFUVX:
2.98%
AVLV:
2.68%
DFUVX:
12.25%
AVLV:
12.73%
DFUVX:
-67.19%
AVLV:
-19.34%
DFUVX:
-2.40%
AVLV:
-0.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 5.53%, а AVLV немного ниже – 5.47%.
DFUVX
5.53%
5.53%
6.87%
18.32%
8.25%
5.75%
AVLV
5.47%
5.47%
12.28%
23.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и AVLV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и AVLV
DFUVX
AVLV
Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности AVLV в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.50% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и AVLV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и AVLV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.