PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFUVXAVLV
Дох-ть с нач. г.19.91%21.38%
Дох-ть за 1 год34.48%36.63%
Дох-ть за 3 года8.46%10.56%
Коэф-т Шарпа2.762.76
Коэф-т Сортино3.933.87
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара3.754.20
Коэф-т Мартина16.0115.84
Индекс Язвы2.09%2.25%
Дневная вол-ть12.13%12.88%
Макс. просадка-65.60%-19.34%
Текущая просадка-0.38%-0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и AVLV

С начала года, DFUVX показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
10.53%
DFUVX
AVLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и AVLV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.01
AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 15.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.84

Сравнение коэффициента Шарпа DFUVX и AVLV

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.76
DFUVX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AVLV в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.82%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и AVLV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.12%
DFUVX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и AVLV

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.77% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
4.57%
DFUVX
AVLV