Сравнение DFUVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или AVLV.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и AVLV
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 23.35%.
DFUVX
21.26%
4.27%
11.54%
29.79%
10.93%
9.48%
AVLV
23.35%
6.17%
12.84%
32.44%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFUVX | AVLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 12.66% |
| Макс. просадка | -65.60% | -19.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и AVLV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AVLV в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.50% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и AVLV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и AVLV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.76% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.