PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUVX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUVX и AVLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFUVX с AVLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUVX:

0.24

AVLV:

0.39

Коэф-т Сортино

DFUVX:

0.45

AVLV:

0.58

Коэф-т Омега

DFUVX:

1.06

AVLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFUVX:

0.25

AVLV:

0.32

Коэф-т Мартина

DFUVX:

0.79

AVLV:

1.10

Индекс Язвы

DFUVX:

5.14%

AVLV:

5.60%

Дневная вол-ть

DFUVX:

17.70%

AVLV:

19.63%

Макс. просадка

DFUVX:

-67.19%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

DFUVX:

-7.77%

AVLV:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -1.22%.

DFUVX

С начала года

-0.27%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-7.50%

1 год

5.37%

3 года

3.73%

5 лет

10.82%

10 лет

4.48%

AVLV

С начала года

-1.22%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.63%

3 года

9.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и AVLV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUVX и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и AVLV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AVLV в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.00%1.94%5.68%5.83%6.10%2.09%5.04%9.79%8.48%5.42%8.02%6.63%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.68%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и AVLV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и AVLV

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.61%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...