PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%9.33%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий DFUVX и AVUV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.78

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.40

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFUVX и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и AVUV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и AVUV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-49.42%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.43%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-28.79%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.97%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.14%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и AVUV

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.16%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.41%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.10%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.46%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

22.95%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

28.59%

-10.17%