Сравнение DFUVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.78%.
DFUVX
18.52%
0.30%
7.87%
27.14%
10.54%
9.26%
AVUV
13.78%
2.79%
9.08%
27.70%
16.32%
N/A
Основные характеристики
| DFUVX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.45 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 21.10% |
| Макс. просадка | -65.60% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.91% | -3.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и AVUV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и AVUV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности AVUV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и AVUV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и AVUV
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.62%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.