PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.42% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и SPYV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.85

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.09

+0.56

DFUVX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFUVX и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и SPYV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и SPYV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-58.45%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-17.89%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-36.89%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.43%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.77%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и SPYV

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.76%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.52%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.43%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.96%

+1.46%