PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUVX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUVX и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFUVX с SPYV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUVX:

0.29

SPYV:

0.41

Коэф-т Сортино

DFUVX:

0.49

SPYV:

0.65

Коэф-т Омега

DFUVX:

1.07

SPYV:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFUVX:

0.27

SPYV:

0.35

Коэф-т Мартина

DFUVX:

0.87

SPYV:

1.14

Индекс Язвы

DFUVX:

5.18%

SPYV:

5.33%

Дневная вол-ть

DFUVX:

17.65%

SPYV:

16.11%

Макс. просадка

DFUVX:

-67.19%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

DFUVX:

-7.45%

SPYV:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 4.51% против 9.70% соответственно.

DFUVX

С начала года

0.07%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-7.39%

1 год

3.33%

3 года

4.10%

5 лет

10.90%

10 лет

4.51%

SPYV

С начала года

-0.55%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-7.36%

1 год

4.86%

3 года

10.22%

5 лет

13.89%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и SPYV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUVX и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и SPYV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SPYV в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.00%1.94%5.68%5.83%6.10%2.09%5.04%9.79%8.48%5.42%8.02%6.63%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.16%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и SPYV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SPYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и SPYV

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...