Сравнение DFUVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.64% соответственно.
DFUVX
21.26%
4.27%
11.54%
29.79%
10.93%
9.48%
SPYV
19.18%
2.74%
12.34%
26.94%
12.65%
10.64%
Основные характеристики
| DFUVX | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 4.94 |
| Коэф-т Мартина | 14.18 | 15.89 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 9.99% |
| Макс. просадка | -65.60% | -58.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и SPYV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и SPYV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPYV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и SPYV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.