Сравнение DFUVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и SPYV
Основные характеристики
DFUVX:
1.16
SPYV:
1.44
DFUVX:
1.72
SPYV:
2.07
DFUVX:
1.21
SPYV:
1.26
DFUVX:
1.53
SPYV:
1.93
DFUVX:
5.58
SPYV:
7.16
DFUVX:
2.51%
SPYV:
2.04%
DFUVX:
12.07%
SPYV:
10.12%
DFUVX:
-65.60%
SPYV:
-58.45%
DFUVX:
-6.95%
SPYV:
-5.48%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 13.55%, а SPYV немного выше – 13.89%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.97% соответственно.
DFUVX
13.55%
-6.35%
5.33%
14.03%
8.79%
8.71%
SPYV
13.89%
-4.44%
7.35%
14.60%
10.80%
9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и SPYV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и SPYV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPYV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.51% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.25% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и SPYV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.