Сравнение DFUVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и SPYV
Основные характеристики
DFUVX:
1.45
SPYV:
1.45
DFUVX:
2.11
SPYV:
2.08
DFUVX:
1.26
SPYV:
1.26
DFUVX:
2.02
SPYV:
1.84
DFUVX:
5.95
SPYV:
5.60
DFUVX:
2.98%
SPYV:
2.68%
DFUVX:
12.25%
SPYV:
10.36%
DFUVX:
-67.19%
SPYV:
-58.45%
DFUVX:
-2.40%
SPYV:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.67% соответственно.
DFUVX
5.53%
5.53%
6.87%
18.32%
8.25%
5.75%
SPYV
3.42%
3.42%
5.50%
15.76%
11.85%
10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и SPYV
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и SPYV
DFUVX
SPYV
Сравнение DFUVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и SPYV
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SPYV в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.84% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.21% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и SPYV
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и SPYV
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.23% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.