PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUSX с TRRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и TRRHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
-0.62%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.32% соответственно.


DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%

TRRHX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-4.68%
1 год
4.59%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Company Portfolio

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Сравнение комиссий DFUSX и TRRHX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.


Доходность на риск

DFUSX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSXTRRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.47

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.53

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.59

+4.47

DFUSX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSXTRRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFUSX и TRRHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и TRRHX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и TRRHX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и TRRHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSXTRRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-50.04%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.80%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.00%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-26.42%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.36%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.81%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и TRRHX

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSXTRRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.55%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.51%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

10.55%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

9.95%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

10.82%

+7.23%