PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFUSX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUSX и TRRHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFUSX с TRRHX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или TRRHX.

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUSX:

0.59

TRRHX:

0.58

Коэф-т Сортино

DFUSX:

0.87

TRRHX:

0.74

Коэф-т Омега

DFUSX:

1.13

TRRHX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFUSX:

0.55

TRRHX:

0.20

Коэф-т Мартина

DFUSX:

2.11

TRRHX:

1.77

Индекс Язвы

DFUSX:

4.91%

TRRHX:

2.61%

Дневная вол-ть

DFUSX:

19.69%

TRRHX:

9.51%

Макс. просадка

DFUSX:

-54.96%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

DFUSX:

-5.24%

TRRHX:

-16.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 10.62% против 2.16% соответственно.

DFUSX

С начала года

-0.86%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-2.22%

1 год

10.73%

3 года

12.66%

5 лет

12.71%

10 лет

10.62%

TRRHX

С начала года

2.60%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-0.69%

1 год

5.13%

3 года

2.36%

5 лет

2.45%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Сравнение комиссий DFUSX и TRRHX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUSX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUSX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и TRRHX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TRRHX в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.29%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.66%2.87%1.81%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		4.03%4.13%6.59%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%3.74%4.85%3.63%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и TRRHX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и TRRHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и TRRHX

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...