Сравнение DFUSX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VLCAX.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VLCAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VLCAX
Основные характеристики
DFUSX:
0.53
VLCAX:
0.55
DFUSX:
0.87
VLCAX:
0.89
DFUSX:
1.13
VLCAX:
1.13
DFUSX:
0.55
VLCAX:
0.57
DFUSX:
2.26
VLCAX:
2.32
DFUSX:
4.55%
VLCAX:
4.64%
DFUSX:
19.44%
VLCAX:
19.62%
DFUSX:
-54.96%
VLCAX:
-54.76%
DFUSX:
-9.88%
VLCAX:
-9.95%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность -5.72%, а VLCAX немного выше – -5.62%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.00% соответственно.
DFUSX
-5.72%
-3.22%
-4.31%
10.80%
12.58%
10.06%
VLCAX
-5.62%
-3.10%
-3.96%
11.24%
15.94%
12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VLCAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и VLCAX
DFUSX
VLCAX
Сравнение DFUSX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VLCAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VLCAX в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.32% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VLCAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VLCAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 14.19% и 14.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.