Сравнение DFUSX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VLCAX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VLCAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 25.46%, а VLCAX немного выше – 25.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VLCAX немного отстают с 13.08%.
DFUSX
25.46%
1.16%
12.18%
32.07%
15.54%
13.11%
VLCAX
25.67%
1.42%
12.47%
32.56%
15.53%
13.08%
Основные характеристики
| DFUSX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.32% |
| Макс. просадка | -54.96% | -54.76% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VLCAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VLCAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VLCAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VLCAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VLCAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VLCAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 4.07% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.