Сравнение DFUSX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VLCAX.
Основные характеристики
| DFUSX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 18.73% |
| Дох-ть за 1 год | 28.20% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.84% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.80% |
| Макс. просадка | -54.96% | -54.76% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VLCAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VLCAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 18.91%, а VLCAX немного ниже – 18.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции VLCAX немного отстают с 12.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VLCAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VLCAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VLCAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.54% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VLCAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VLCAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 3.99% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.