Сравнение DFUSX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или VWENX.
Основные характеристики
| DFUSX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.26% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 28.32% | 19.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.00% | 4.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 8.81% |
| Макс. просадка | -54.96% | -36.02% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VWENX
С начала года, DFUSX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и VWENX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VWENX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VWENX в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.53% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.06% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VWENX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VWENX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.