Сравнение DFTEX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.97% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BSV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. BSV — Ранг доходности на риск
DFTEX
BSV
Сравнение DFTEX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.25 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.23 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.23 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BSV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BSV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BSV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -8.54% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -1.29% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -8.54% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -8.54% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.76% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.98% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BSV
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.78% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.19% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 2.00% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.71% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.37% | +3.51% |