Сравнение DFTEX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BSV.
Основные характеристики
| DFTEX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.15% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 8.15 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 2.62% |
| Макс. просадка | -22.83% | -8.54% |
| Текущая просадка | -6.63% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BSV
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BSV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BSV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.03% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BSV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BSV
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.