PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTEX с BSV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.31%/yr vs 1.91%/yr for BSV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.91% соответственно.

DFTEX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.45%
3 года*
5.80%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.31%

BSV

1 день
0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.18%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTEX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.87%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.32%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between DFTEX and BSV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.80

The correlation between DFTEX and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

DFTEX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTEXBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.76

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.48

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

8.14

-2.29

DFTEX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и BSV

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTEXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-8.54%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.29%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-1.53%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-8.54%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-8.54%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.60%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-0.97%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.39%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и BSV

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTEXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

1.33%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.82%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

2.73%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

2.38%

+3.51%

Сравнение комиссий DFTEX и BSV

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и BSV

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.93%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%

Часто задаваемые вопросы

DFTEX and BSV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTEX has higher volatility (1.26%) compared to BSV (0.60%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTEX и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор