Сравнение DFTEX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или BSV.
Корреляция
Корреляция между DFTEX и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и BSV
Основные характеристики
DFTEX:
1.14
BSV:
3.01
DFTEX:
1.69
BSV:
4.90
DFTEX:
1.20
BSV:
1.62
DFTEX:
0.45
BSV:
2.33
DFTEX:
3.67
BSV:
11.25
DFTEX:
1.75%
BSV:
0.60%
DFTEX:
5.62%
BSV:
2.26%
DFTEX:
-24.29%
BSV:
-8.62%
DFTEX:
-8.41%
BSV:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFTEX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции BSV немного отстают с 1.71%.
DFTEX
1.00%
-0.72%
-1.15%
6.88%
-0.12%
1.72%
BSV
2.20%
0.82%
2.06%
6.93%
1.08%
1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и BSV
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFTEX и BSV
DFTEX
BSV
Сравнение DFTEX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и BSV
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BSV в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.15% | 4.29% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и BSV
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и BSV
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.