Хотите диверсифицировать портфель помимо DFSVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DFSVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFSVX
26 фондов имеют низкую корреляцию с DFSVX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 99 | Municipal Bonds | DFSVX vs DFCMX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.04 | 0.04 | 0.14 | 86 | Municipal Bonds | DFSVX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 88 | Municipal Bonds | DFSVX vs DMREX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | -0.01 | 0.10 | 0.20 | 74 | Commodities | DFSVX vs DCMSX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 84 | Inflation-Protected Bonds | DFSVX vs VTSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFSVX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.10 | 0.23 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 86 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | 0.04 | 0.26 | 0.39 | 72 | Energy | |
| AbbVie Inc. | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFSVX
Добавьте DFSVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFSVX