Хотите диверсифицировать портфель помимо DFSVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFSVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFSVX.
Лучшие диверсификаторы для DFSVX
23 фондов имеют низкую корреляцию с DFSVX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 99 | Municipal Bonds | DFSVX vs DFCMX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.05 | 0.04 | 0.15 | 94 | Municipal Bonds | DFSVX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 94 | Municipal Bonds | DFSVX vs DMREX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 85 | Inflation-Protected Bonds | DFSVX vs VTSPX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 84 | Inflation-Protected Bonds | DFSVX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DFSVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DFSVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.12 | 0.24 | 72 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 62 | Utilities | |
| Walmart Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 69 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFSVX
Добавьте DFSVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFSVX