Сравнение DFSD с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
DFSD и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SUB.
Основные характеристики
| DFSD | SUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 6.46% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 28.42 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 1.49% |
| Макс. просадка | -8.45% | -9.46% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SUB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SUB
С начала года, DFSD показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SUB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SUB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SUB в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.04% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SUB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SUB
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.