Сравнение DFSD с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
DFSD и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SUB.
Корреляция
Корреляция между DFSD и SUB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SUB
Основные характеристики
DFSD:
3.03
SUB:
2.06
DFSD:
4.73
SUB:
3.08
DFSD:
1.63
SUB:
1.41
DFSD:
7.52
SUB:
3.22
DFSD:
20.05
SUB:
9.85
DFSD:
0.25%
SUB:
0.30%
DFSD:
1.68%
SUB:
1.45%
DFSD:
-8.45%
SUB:
-9.46%
DFSD:
-0.21%
SUB:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.50%.
DFSD
0.62%
0.62%
1.97%
5.14%
N/A
N/A
SUB
0.50%
0.49%
1.45%
2.93%
1.11%
1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SUB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и SUB
DFSD
SUB
Сравнение DFSD c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SUB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SUB в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.72% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.12% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SUB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SUB
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.