PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с DISVX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или DISVX.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DISVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

DISVX:

1.03

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

DISVX:

1.49

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

DISVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

DISVX:

1.34

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

DISVX:

4.22

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

DISVX:

16.95%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

DISVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.05% соответственно.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

DISVX

С начала года

20.81%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

19.06%

1 год

17.29%

3 года

14.61%

5 лет

16.61%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSCX и DISVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DISVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DISVX в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.82%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DISVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DISVX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...