Сравнение DFSCX с DISVX
DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.87%/yr vs 11.41%/yr for DISVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 9.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции DISVX немного отстают с 11.41%.
DFSCX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.87%
DISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам DFSCX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 20.66% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 9.87% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Correlation
The correlation between DFSCX and DISVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1994 г. | 0.56 |
The correlation between DFSCX and DISVX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSCX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DISVX
Сравнение DFSCX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSCX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.73 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 9.37 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DISVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSCX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -61.57% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -13.26% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -13.69% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -27.43% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -49.24% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -12.18% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.84% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DISVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 4.54% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.67% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.20% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.71% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.11% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.73% | +5.93% |
Сравнение комиссий DFSCX и DISVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DISVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DISVX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.79% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.56% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFSCX and DISVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISVX has higher volatility (4.67%) compared to DFSCX (4.54%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs DISVX's -61.57%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSCX и DISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор