Сравнение DFSCX с OBMCX

С начала года, DFSCX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.40%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.