PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с OBMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.92% против 19.20% соответственно.

DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.91%
1 год
22.16%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий DFSCX и OBMCX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.82

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.82

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

13.69

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFSCX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и OBMCX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и OBMCX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-68.24%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.68%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.11%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-50.04%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.04%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-16.51%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и OBMCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.02%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

19.34%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

27.49%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

26.14%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

25.73%

-3.10%