Сравнение DFSCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или OBMCX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и OBMCX
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 28.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции OBMCX немного впереди с 9.83%.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
OBMCX
28.26%
8.87%
20.96%
43.57%
17.43%
9.83%
Основные характеристики
| DFSCX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 23.09% |
| Макс. просадка | -97.78% | -81.09% |
| Текущая просадка | -44.78% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и OBMCX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и OBMCX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и OBMCX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и OBMCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.