Сравнение DFSCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или OBMCX.
Основные характеристики
| DFSCX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 21.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 16.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 20.99% |
| Макс. просадка | -63.66% | -67.42% |
| Current Drawdown | -0.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и OBMCX
С начала года, DFSCX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и OBMCX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и OBMCX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.42% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и OBMCX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и OBMCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.31%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.