Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.95% соответственно.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
RWJ
15.67%
5.12%
16.05%
31.21%
18.41%
10.95%
Основные характеристики
| DFSCX | RWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 21.79% |
| Макс. просадка | -97.78% | -55.97% |
| Текущая просадка | -44.78% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RWJ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.22% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.