Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
Основные характеристики
DFSCX:
0.56
RWJ:
0.67
DFSCX:
0.95
RWJ:
1.10
DFSCX:
1.11
RWJ:
1.13
DFSCX:
0.20
RWJ:
1.41
DFSCX:
3.09
RWJ:
3.48
DFSCX:
3.68%
RWJ:
4.12%
DFSCX:
20.39%
RWJ:
21.41%
DFSCX:
-97.78%
RWJ:
-55.97%
DFSCX:
-48.11%
RWJ:
-6.99%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.50% соответственно.
DFSCX
10.96%
-4.46%
11.12%
13.02%
10.34%
8.64%
RWJ
12.14%
-1.32%
15.35%
14.32%
16.54%
10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RWJ в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.74% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.90% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.