PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с RWJ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

RWJ:

0.06

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

RWJ:

0.24

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

RWJ:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

RWJ:

0.03

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

RWJ:

0.09

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

RWJ:

9.92%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

RWJ:

26.24%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

RWJ:

-14.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.05% соответственно.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

RWJ

С начала года

-7.80%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-9.28%

1 год

1.49%

3 года

6.41%

5 лет

21.21%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий DFSCX и RWJ

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RWJ в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.25%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и RWJ

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и RWJ

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...