Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.
Основные характеристики
| DFSCX | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 19.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 21.27% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.97% |
| Current Drawdown | -0.11% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
С начала года, DFSCX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности RWJ в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.40% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.