PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.02% соответственно.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between DFSCX and RWJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.92

The correlation between DFSCX and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

DFSCX vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.90

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.75

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.25

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

10.39

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.90

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и RWJ

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-55.97%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.31%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-29.29%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-29.29%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-51.33%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.24%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.53%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и RWJ

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.48% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.29%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.40%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

23.71%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

26.14%

-3.50%

Сравнение комиссий DFSCX и RWJ

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSCX and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs RWJ's -55.97%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор