Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
Основные характеристики
DFSCX:
0.36
RWJ:
0.41
DFSCX:
0.67
RWJ:
0.74
DFSCX:
1.08
RWJ:
1.09
DFSCX:
0.09
RWJ:
0.79
DFSCX:
1.45
RWJ:
1.80
DFSCX:
4.82%
RWJ:
4.61%
DFSCX:
19.64%
RWJ:
20.52%
DFSCX:
-97.78%
RWJ:
-55.97%
DFSCX:
-79.71%
RWJ:
-9.97%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.93% соответственно.
DFSCX
-3.41%
-6.42%
-2.21%
6.53%
9.40%
4.68%
RWJ
-2.93%
-6.90%
0.08%
7.89%
20.00%
9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и RWJ
DFSCX
RWJ
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RWJ в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.00% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.18% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.72% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.