Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или RWJ.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
Основные характеристики
DFSCX:
0.74
RWJ:
0.81
DFSCX:
1.20
RWJ:
1.28
DFSCX:
1.14
RWJ:
1.15
DFSCX:
0.83
RWJ:
1.67
DFSCX:
3.56
RWJ:
4.03
DFSCX:
4.21%
RWJ:
4.22%
DFSCX:
20.11%
RWJ:
20.99%
DFSCX:
-66.04%
RWJ:
-55.97%
DFSCX:
-6.71%
RWJ:
-4.52%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.95% соответственно.
DFSCX
2.21%
2.21%
8.58%
16.55%
8.78%
5.51%
RWJ
2.95%
2.95%
11.65%
18.05%
19.13%
10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и RWJ
DFSCX
RWJ
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RWJ в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.