Сравнение DFSCX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSCX показывает доходность 4.23%, а RWJ немного ниже – 4.08%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.14% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и RWJ
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
DFSCX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
DFSCX
RWJ
Сравнение DFSCX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.56 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.68 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и RWJ
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и RWJ
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -55.97% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -16.11% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -29.29% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -51.33% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -7.38% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.31% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.52% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и RWJ
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.03% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.11% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.97% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 25.39% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.88% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 26.16% | -3.52% |