Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем DFIEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFIEX
20 фондов имеют низкую корреляцию с DFIEX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.14 | -0.01 | 0.12 | 86 | Municipal Bonds | DFIEX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.07 | 0.05 | 0.16 | 88 | Municipal Bonds | DFIEX vs DMREX | |
| DFA Commodity Strategy Portfolio | 0.01 | 0.18 | 0.27 | 74 | Commodities | DFIEX vs DCMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 100 | Municipal Bonds | DFIEX vs DFSMX | |
| DFA MN Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 90 | Municipal Bonds | DFIEX vs DMNBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFIEX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.46 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит DFIEX
Добавьте DFIEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIEX