Хотите сбалансировать вложение в DEA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DEA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DEA
5 ETF имеют низкую корреляцию с DEA (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | DEA vs SGOV | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02 | 0.16 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | DEA vs JEPQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.12 | 0.30 | 0.34 | 71 | S&P 500 | DEA vs SPY | |
| Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.13 | — | — | 80 | Derivative Income, S&P 500 | DEA vs GPIX | |
| Avantis International Equity ETF | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 68 | Foreign Large Cap Equities | DEA vs AVDE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DEA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital, Inc. | -0.11 | 0.02 | 0.05 | 75 | ||
| Broadcom Inc. | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 70 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 84 | Energy | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 93 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DEA
Добавьте DEA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DEA