Хотите сбалансировать вложение в DEA? У ETF ниже самая низкая корреляция с DEA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DEA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DEA.
Лучшие диверсификаторы для DEA
4 ETF имеют низкую корреляцию с DEA (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.05 | -0.01 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | DEA vs SGOV | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.07 | 0.17 | — | 63 | Nasdaq-100, Derivative Income | DEA vs JEPQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 59 | S&P 500 | DEA vs SPY | |
| Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.19 | — | — | 66 | Derivative Income, S&P 500 | DEA vs GPIX | |
| Avantis International Equity ETF | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 53 | Foreign Large Cap Equities | DEA vs AVDE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DEA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DEA и сильным рейтингом риск / доходность.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules Capital, Inc. | -0.11 | 0.03 | 0.05 | 71 | ||
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 97 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 72 | Energy | |
| ASML Holding N.V. | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 94 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 72 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DEA
Добавьте DEA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DEA