Хотите сбалансировать вложение в DD? У ETF ниже самая низкая корреляция с DD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DD.
Лучшие диверсификаторы для DD
1 ETF имеют низкую корреляцию с DD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.26 | 0.37 | 0.41 | 50 | Health & Biotech Equities | DD vs XLV | |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 62 | Foreign Large Cap Equities, Dividend | DD vs HDEF | |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 83 | Emerging Markets Diversified | DD vs FRDM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 66 | S&P 500 | DD vs VOO | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 63 | Large Cap Blend Equities | DD vs SCHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.16 | 0.04 | 0.16 | 56 | Industrials | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.09 | 0.04 | 0.12 | 70 | Utilities | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.07 | -0.11 | 0.06 | 60 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | 0.10 | 0.21 | 84 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.02 | 0.19 | 0.30 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DD
Добавьте DD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DD