Хотите сбалансировать вложение в DD? У ETF ниже самая низкая корреляция с DD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DD.
Лучшие диверсификаторы для DD
0 ETF имеют низкую корреляцию с DD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 60 | S&P 500, Large Cap Growth Equities | DD vs VOOG | |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 92 | Emerging Markets Diversified | DD vs FRDM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 74 | S&P 500 | DD vs VOO | |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 50 | Foreign Small & Mid Cap Equities | DD vs SCHC | |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 70 | Dividend, Foreign Large Cap Equities | DD vs VYMI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.12 | -0.11 | 0.07 | 71 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.01 | 0.12 | 0.22 | 62 | Consumer Defensive | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.01 | 0.18 | 0.24 | 63 | Basic Materials | |
| EOG Resources, Inc. | 0.02 | 0.21 | 0.31 | 71 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.22 | 0.32 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DD
Добавьте DD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DD