Хотите сбалансировать вложение в DD? У ETF ниже самая низкая корреляция с DD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DD.
Лучшие диверсификаторы для DD
0 ETF имеют низкую корреляцию с DD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) (Emerging Markets Diversified), корреляция за 1 год — 0.48, почти не изменилась с 0.55 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 90 | Emerging Markets Diversified | DD vs FRDM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 60 | S&P 500 | DD vs VOO | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 56 | Large Cap Blend Equities | DD vs SCHX | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 60 | Large Cap Blend Equities | DD vs ITOT | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 60 | Large Cap Blend Equities | DD vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.11 | -0.11 | 0.07 | 52 | Financial Services | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.07 | 0.05 | 0.13 | 66 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.10 | 0.21 | 74 | Consumer Defensive | |
| PepsiCo, Inc. | 0.01 | 0.14 | 0.20 | 59 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DD
Добавьте DD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DD