Хотите сбалансировать вложение в DCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с DCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DCI.
Лучшие диверсификаторы для DCI
10 ETF имеют низкую корреляцию с DCI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DCI vs BIL | |
| Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 94 | Municipal Bonds | DCI vs BSMR | |
| Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 80 | Municipal Bonds | DCI vs BSMT | |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 96 | Government Bonds | DCI vs IBTH | |
| Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bon... | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 75 | Municipal Bonds | DCI vs FLMI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Coterra Energy Inc. (CTRA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc. | -0.02 | 0.21 | 0.25 | 79 | Energy | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.01 | 0.19 | 0.28 | 66 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 69 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.19 | 0.26 | 85 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DCI
Добавьте DCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DCI