PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLTX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLTX или SPY.

Корреляция

Корреляция между DBLTX и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.89%
504.34%
DBLTX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.56

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.36

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.73

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.09

SPY:

2.39

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.27%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.48%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.54% против 11.95% соответственно.

DBLTX

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.03%

1 год

8.46%

5 лет

0.35%

10 лет

1.54%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBLTX и SPY

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.56
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.36
SPY: 0.89
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.28
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.73
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.09
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.54
DBLTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и SPY

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.99%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и SPY

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-10.54%
DBLTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и SPY

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94%
15.13%
DBLTX
SPY