PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLTX с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLTX с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both funds - DBLTX is a Total Bond Market fund managed by DoubleLine, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 10 years, DBLTX returned 1.78%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBLTX charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.94% соответственно.

DBLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.00%
1 год
5.41%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.78%

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLTX и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		0.01%8.05%3.08%5.34%-12.56%0.24%4.13%5.81%1.76%3.80%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between DBLTX and IUSB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.85

The correlation between DBLTX and IUSB shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с DBLTX:
DBLTX с TOTLDBLTX с PTTRXDBLTX с PDBAXDBLTX с WOBDXDBLTX с PTKIXDBLTX с CMNIXDBLTX с FBND
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

DBLTX vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг доходности на риск DBLTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLTX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLTXIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.30

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.20

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.68

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLTX vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLTXIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и IUSB

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLTXIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.49%

-17.90%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.53%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-5.82%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-17.87%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.49%

-17.90%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.33%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.59%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и IUSB

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLTXIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.62%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.79%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.04%

-0.63%

Сравнение комиссий DBLTX и IUSB

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и IUSB

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.89%4.86%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.74%3.65%3.72%4.11%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBLTX and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLTX has higher volatility (1.38%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, DBLTX dropped -16.49% vs IUSB's -17.90%.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLTX и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор