PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и IUSB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.28%
23.30%
DBLTX
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

IUSB:

1.44

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

IUSB:

2.10

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

IUSB:

1.25

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

IUSB:

0.63

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

IUSB:

3.91

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

IUSB:

5.07%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

IUSB:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.74% соответственно.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и IUSB

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
IUSB: 1.44
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
IUSB: 2.10
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
IUSB: 1.25
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
IUSB: 0.63
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
IUSB: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.44
DBLTX
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и IUSB

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IUSB в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и IUSB

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-4.60%
DBLTX
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и IUSB

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.20%
DBLTX
IUSB