Сравнение DBEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBEF и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и SPY
Основные характеристики
DBEF:
1.24
SPY:
2.03
DBEF:
1.70
SPY:
2.71
DBEF:
1.22
SPY:
1.38
DBEF:
1.42
SPY:
3.09
DBEF:
6.32
SPY:
12.94
DBEF:
2.20%
SPY:
2.01%
DBEF:
11.20%
SPY:
12.78%
DBEF:
-32.46%
SPY:
-55.19%
DBEF:
-0.77%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.38% соответственно.
DBEF
1.52%
0.43%
0.98%
14.63%
9.37%
8.88%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и SPY
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEF и SPY
DBEF
SPY
Сравнение DBEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и SPY
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.27% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и SPY
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и SPY
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 2.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.