Сравнение DBEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBEF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.06% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и SPY
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DBEF vs. SPY — Ранг доходности на риск
DBEF
SPY
Сравнение DBEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.27 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и SPY
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и SPY
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -55.19% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.05% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -24.50% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -33.72% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.53% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.09% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и SPY
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.35% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.06% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.06% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.92% | -2.10% |