Сравнение DBEF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DBEF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или JEPI.
Основные характеристики
DBEF | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 6.51% |
Дох-ть за 1 год | 22.02% | 13.81% |
Дох-ть за 3 года | 11.98% | 7.65% |
Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.79 |
Дневная вол-ть | 9.64% | 7.19% |
Макс. просадка | -32.46% | -13.71% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBEF и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и JEPI
С начала года, DBEF показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и JEPI
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и JEPI
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPI в 7.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 3.92% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.28% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и JEPI
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и JEPI
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.