Сравнение DBEF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DBEF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или JEPI.
Корреляция
Корреляция между DBEF и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и JEPI
Основные характеристики
DBEF:
1.24
JEPI:
1.65
DBEF:
1.70
JEPI:
2.23
DBEF:
1.22
JEPI:
1.32
DBEF:
1.42
JEPI:
2.61
DBEF:
6.32
JEPI:
8.81
DBEF:
2.20%
JEPI:
1.46%
DBEF:
11.20%
JEPI:
7.81%
DBEF:
-32.46%
JEPI:
-13.71%
DBEF:
-0.77%
JEPI:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.82%.
DBEF
1.52%
0.43%
0.98%
14.63%
9.37%
8.88%
JEPI
0.82%
-1.40%
5.13%
13.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и JEPI
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEF и JEPI
DBEF
JEPI
Сравнение DBEF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и JEPI
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.27% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и JEPI
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и JEPI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 2.73%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.