Сравнение DBEF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DBEF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или JEPI.
Корреляция
Корреляция между DBEF и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и JEPI
Основные характеристики
DBEF:
0.40
JEPI:
0.41
DBEF:
0.67
JEPI:
0.67
DBEF:
1.09
JEPI:
1.11
DBEF:
0.46
JEPI:
0.43
DBEF:
2.07
JEPI:
1.99
DBEF:
3.27%
JEPI:
2.83%
DBEF:
16.87%
JEPI:
13.76%
DBEF:
-32.46%
JEPI:
-13.71%
DBEF:
-5.30%
JEPI:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.
DBEF
2.29%
-4.98%
2.17%
6.10%
14.36%
7.41%
JEPI
-2.96%
-4.23%
-4.11%
4.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и JEPI
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEF и JEPI
DBEF
JEPI
Сравнение DBEF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и JEPI
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JEPI в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.26% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.90% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и JEPI
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и JEPI
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.