Сравнение DBEF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DBEF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
DBEF
12.29%
-2.59%
-1.20%
15.88%
9.74%
8.58%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DBEF | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.02 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 7.06% |
| Макс. просадка | -32.46% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.03% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и JEPI
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DBEF и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и JEPI
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.65% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% | 1.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и JEPI
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и JEPI
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.