Хотите сбалансировать вложение в CW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CW
4 ETF имеют низкую корреляцию с CW (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 90 | Municipal Bonds | CW vs BSMR | |
| Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 74 | Municipal Bonds | CW vs BSMS | |
| Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 62 | Municipal Bonds | CW vs BSMT | |
| Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bon... | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 74 | Municipal Bonds | CW vs FLMI | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 65 | China Equities, Asia Pacific Equities | CW vs KBA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.24 | -0.04 | 0.12 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.19 | 84 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.15 | 0.07 | 0.24 | 87 | Financial Services | |
| Visa Inc. | -0.11 | 0.15 | 0.27 | 56 | Financial Services | |
| Palomar Holdings, Inc. | -0.11 | 0.14 | 0.20 | 60 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CW
Добавьте CW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CW