PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с FSPTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-8.90%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-2.53%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 12.71% против 23.03% соответственно.

CVGRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-7.99%
1 год
16.34%
3 года*
19.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.71%

FSPTX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.34%
1 год
37.42%
3 года*
29.43%
5 лет*
14.95%
10 лет*
23.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий CVGRX и FSPTX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

CVGRX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.96

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.60

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.88

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между CVGRX и FSPTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FSPTX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности FSPTX в 9.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.67%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.30%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FSPTX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-84.37%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-13.71%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-42.16%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-42.16%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-8.02%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-27.12%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.53%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FSPTX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.88%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

17.27%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

29.42%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

27.26%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

25.85%

-4.31%