Сравнение CVGRX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или FSPTX.
Основные характеристики
| CVGRX | FSPTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.42% | 30.38% |
| Дох-ть за 1 год | 46.48% | 53.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.30% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.10% | 23.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.84% | 20.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.97 | 11.55 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 4.69% |
| Дневная вол-ть | 16.07% | 22.71% |
| Макс. просадка | -61.65% | -84.32% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и FSPTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и FSPTX
С начала года, CVGRX показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и FSPTX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVGRX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и FSPTX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 3.51% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% | 24.84% | 32.56% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и FSPTX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и FSPTX
Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.