PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGRX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с FSPTX

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или FSPTX.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и FSPTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.10%
8.58%
CVGRX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

1.15

FSPTX:

0.78

Коэф-т Сортино

CVGRX:

1.56

FSPTX:

1.17

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.22

FSPTX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.45

FSPTX:

1.21

Коэф-т Мартина

CVGRX:

5.37

FSPTX:

3.61

Индекс Язвы

CVGRX:

3.98%

FSPTX:

5.39%

Дневная вол-ть

CVGRX:

18.64%

FSPTX:

25.13%

Макс. просадка

CVGRX:

-69.30%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

CVGRX:

-35.03%

FSPTX:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 1.21% против 12.90% соответственно.

CVGRX

С начала года

3.00%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

10.10%

1 год

24.20%

5 лет

7.51%

10 лет

1.21%

FSPTX

С начала года

-1.49%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

8.58%

1 год

23.03%

5 лет

11.90%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVGRX и FSPTX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
График комиссии CVGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVGRX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.150.78
Коэффициент Сортино CVGRX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.561.17
Коэффициент Омега CVGRX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.15
Коэффициент Кальмара CVGRX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.451.21
Коэффициент Мартина CVGRX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.373.61
CVGRX
FSPTX

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.15
0.78
CVGRX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FSPTX

Ни CVGRX, ни FSPTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FSPTX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.03%
-9.96%
CVGRX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FSPTX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.37%
9.51%
CVGRX
FSPTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab