PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVGRX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
14.01%
CVGRX
FSPTX

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность 31.17%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: -0.97% против 13.47% соответственно.


CVGRX

С начала года

31.17%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

13.22%

1 год

30.18%

5 лет (среднегодовая)

7.02%

10 лет (среднегодовая)

-0.97%

FSPTX

С начала года

34.72%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

14.01%

1 год

42.31%

5 лет (среднегодовая)

15.14%

10 лет (среднегодовая)

13.47%

Основные характеристики


CVGRXFSPTX
Коэф-т Шарпа1.801.84
Коэф-т Сортино2.392.39
Коэф-т Омега1.341.32
Коэф-т Кальмара0.602.64
Коэф-т Мартина9.298.97
Индекс Язвы3.25%4.72%
Дневная вол-ть16.77%23.04%
Макс. просадка-69.30%-84.32%
Текущая просадка-33.36%-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CVGRX и FSPTX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


CVGRX
Calamos Growth Fund
График комиссии CVGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CVGRX и FSPTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVGRX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVGRX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.801.84
Коэффициент Сортино CVGRX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.392.39
Коэффициент Омега CVGRX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.32
Коэффициент Кальмара CVGRX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.602.64
Коэффициент Мартина CVGRX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.298.97
CVGRX
FSPTX

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.84
CVGRX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FSPTX

Ни CVGRX, ни FSPTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CVGRX
Calamos Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FSPTX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.36%
-0.34%
CVGRX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FSPTX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
6.47%
CVGRX
FSPTX