Сравнение CVGRX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 12.57% против 22.84% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и FSPTX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
CVGRX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
CVGRX
FSPTX
Сравнение CVGRX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.43 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.36 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и FSPTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и FSPTX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и FSPTX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -84.37% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -15.49% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -42.16% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -42.16% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -9.41% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -27.13% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.51% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и FSPTX
Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.46% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 17.22% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 29.39% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 27.27% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.85% | -4.31% |