Хотите сбалансировать вложение в CTO? У ETF ниже самая низкая корреляция с CTO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CTO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CTO.
Лучшие диверсификаторы для CTO
4 ETF имеют низкую корреляцию с CTO (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -0.02 | 0.14 | 0.25 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | CTO vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 60 | S&P 500 | CTO vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 60 | S&P 500 | CTO vs SPY | |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.21 | 0.34 | 0.39 | 61 | Large Cap Value Equities, Dividend | CTO vs GCOW |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CTO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CTO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.03 | 0.11 | 0.19 | 70 | Energy | |
| AGNC Investment Corp. | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 77 | Real Estate | |
| EPR Properties | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 52 | Real Estate | |
| Agree Realty Corporation | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 51 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит CTO
Добавьте CTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTO