Хотите сбалансировать вложение в CTO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CTO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CTO
4 ETF имеют низкую корреляцию с CTO (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -0.04 | 0.14 | 0.24 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | CTO vs QYLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 0.25 | 0.34 | 71 | S&P 500 | CTO vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 72 | S&P 500 | CTO vs VOO | |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.17 | 0.34 | 0.39 | 84 | Large Cap Value Equities, Dividend | CTO vs GCOW |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CTO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.10 | 0.19 | 72 | Energy | |
| Enbridge Inc. | 0.14 | 0.29 | 0.35 | 72 | Energy | |
| AGNC Investment Corp. | 0.24 | 0.42 | 0.40 | 76 | Real Estate | |
| Medical Properties Trust, Inc | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 60 | Real Estate | |
| EPR Properties | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 66 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CTO
Добавьте CTO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTO