Сравнение CTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или SPY.
Основные характеристики
| CTO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.79% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 33.93% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.20% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.34% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 12.18% |
| Макс. просадка | -74.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.74% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CTO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и SPY
С начала года, CTO показывает доходность 22.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и SPY
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.62% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и SPY
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и SPY
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.