PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CTOSPY
Дох-ть с нач. г.3.11%6.58%
Дох-ть за 1 год17.42%25.57%
Дох-ть за 3 года7.96%8.08%
Дох-ть за 5 лет8.16%13.25%
Дох-ть за 10 лет8.67%12.38%
Коэф-т Шарпа0.962.13
Дневная вол-ть17.36%11.60%
Макс. просадка-74.79%-55.19%
Current Drawdown-9.99%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CTO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTO и SPY

С начала года, CTO показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
936.06%
1,939.07%
CTO
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CTO Realty Growth, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CTO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.66
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.55

Сравнение коэффициента Шарпа CTO и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CTO и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.96
2.13
CTO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и SPY

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности SPY в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
8.70%8.77%8.17%6.51%32.57%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%0.13%0.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CTO и SPY

Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.99%
-3.47%
CTO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и SPY

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.84%
4.03%
CTO
SPY