Сравнение CTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или SPY.
Корреляция
Корреляция между CTO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и SPY
Основные характеристики
CTO:
1.01
SPY:
0.62
CTO:
1.39
SPY:
0.90
CTO:
1.23
SPY:
1.12
CTO:
0.70
SPY:
0.86
CTO:
4.97
SPY:
2.84
CTO:
4.80%
SPY:
3.03%
CTO:
23.52%
SPY:
13.88%
CTO:
-75.25%
SPY:
-55.19%
CTO:
-16.20%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.20% против 12.47% соответственно.
CTO
0.24%
3.76%
5.95%
23.49%
11.27%
2.20%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и SPY
CTO
SPY
Сравнение CTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и SPY
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.85% | 7.71% | 8.77% | 4.16% | 0.01% | 0.36% | 0.20% | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и SPY
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и SPY
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.