Сравнение CTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или SPY.
Корреляция
Корреляция между CTO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и SPY
Основные характеристики
CTO:
0.54
SPY:
0.51
CTO:
0.84
SPY:
0.86
CTO:
1.13
SPY:
1.13
CTO:
0.80
SPY:
0.55
CTO:
2.36
SPY:
2.26
CTO:
5.67%
SPY:
4.55%
CTO:
24.92%
SPY:
20.08%
CTO:
-75.42%
SPY:
-55.19%
CTO:
-11.23%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.99% соответственно.
CTO
-6.86%
-5.76%
-4.37%
14.01%
20.84%
5.73%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и SPY
CTO
SPY
Сравнение CTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и SPY
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.45% | 7.71% | 8.77% | 4.60% | 0.72% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и SPY
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и SPY
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 9.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.