Хотите диверсифицировать портфель помимо CSQ? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CSQ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CSQ
11 фондов имеют низкую корреляцию с CSQ (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.33 | -0.13 | 0.02 | 69 | Diversified Portfolio | CSQ vs SIFAX | |
| Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C... | 0.10 | — | — | 99 | Bank Loan | CSQ vs CAPIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 73 | Diversified Portfolio | CSQ vs MHELX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.21 | 0.39 | 0.48 | 85 | Diversified Portfolio | CSQ vs FCSRX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.21 | 0.38 | 0.47 | 88 | Diversified Portfolio | CSQ vs FIQDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CSQ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.22 | -0.05 | 0.10 | 96 | Healthcare | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.21 | 0.02 | 0.18 | 50 | Financial Services | |
| Realty Income Corporation | -0.12 | 0.05 | 0.22 | 69 | Real Estate | |
| Walmart Inc. | -0.12 | 0.12 | 0.23 | 59 | Consumer Defensive | |
| AbbVie Inc. | -0.08 | 0.05 | 0.12 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CSQ
Добавьте CSQ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSQ