PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и RGAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSIEX с RGAGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или RGAGX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

0.29

RGAGX:

0.27

Коэф-т Сортино

CSIEX:

0.41

RGAGX:

0.45

Коэф-т Омега

CSIEX:

1.06

RGAGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

0.22

RGAGX:

0.21

Коэф-т Мартина

CSIEX:

0.92

RGAGX:

0.59

Индекс Язвы

CSIEX:

3.60%

RGAGX:

9.24%

Дневная вол-ть

CSIEX:

15.62%

RGAGX:

25.24%

Макс. просадка

CSIEX:

-50.80%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

CSIEX:

-3.18%

RGAGX:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции RGAGX по среднегодовой доходности: 12.15% против 6.06% соответственно.

CSIEX

С начала года

1.64%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-1.09%

1 год

4.40%

3 года

10.35%

5 лет

11.40%

10 лет

12.15%

RGAGX

С начала года

1.34%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-7.19%

1 год

5.68%

3 года

12.91%

5 лет

8.47%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Сравнение комиссий CSIEX и RGAGX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и RGAGX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности RGAGX в 9.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		8.60%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.17%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.47%12.36%7.34%6.95%9.22%10.25%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и RGAGX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.80%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и RGAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и RGAGX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 3.90%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...