Сравнение CSIEX с RGAGX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.54%/yr vs 16.39%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 11.54% против 16.39% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
RGAGX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам CSIEX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.24% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between CSIEX and RGAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and RGAGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
CSIEX
RGAGX
Сравнение CSIEX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.99 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.76 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.80 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и RGAGX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -36.19% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.71% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -21.54% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -36.19% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -36.19% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -0.33% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.49% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.50% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и RGAGX
Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.69% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.65% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 15.15% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.25% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.69% | -2.53% |
Сравнение комиссий CSIEX и RGAGX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и RGAGX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.29%, что больше доходности RGAGX в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.97% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and RGAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to RGAGX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs RGAGX's -36.19%.
RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор